João Santos - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T06:24:40+00:00Non-Bank Investors and Loan Renegotiations
https://www.banqueducanada.ca/2016/12/document-travail-personnel-2016-60/
Nous montrons que la structure des syndicats financiers influe fortement sur la renégociation des emprunts. Les syndicataires chefs de file qui conservent d’importantes participations ont une incidence positive sur les renégociations. À l’inverse, des syndicats diversifiés rendent la renégociation moins probable, mais uniquement lorsqu’elle concerne des lignes de crédit.2016-12-22T11:51:16+00:00enNon-Bank Investors and Loan Renegotiations2016-12-22Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2016-60https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/12/swp2016-60.pdfNon-Bank Investors and Loan RenegotiationsTeodora PaligorovaJoão SantosDécembre 2016GG2G21G23Rollover Risk and the Maturity Transformation Function of Banks
https://www.banqueducanada.ca/2014/03/document-travail-2014-8/
Les auteurs montrent qu’en cherchant à limiter leur exposition au risque de refinancement, les banques qui recourent massivement au financement à court terme assurent moins leur fonction de transformation des échéances. Ces banques raccourcissent non seulement la durée de leur portefeuille de prêts, mais aussi celle des prêts nouvellement accordés.2014-03-12T10:53:10+00:00enRollover Risk and the Maturity Transformation Function of Banks2014-03-12Stabilité financièreWorking Paper 2014-8https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2014/03/wp2014-8.pdfRollover Risk and the Maturity Transformation Function of BanksTeodora PaligorovaJoão SantosMars 2014GG2G21When Is It Less Costly for Risky Firms to Borrow? Evidence from the Bank Risk- Taking Channel of Monetary Policy
https://www.banqueducanada.ca/2012/03/document-travail-2012-10/
L’étude des politiques de tarification des prêts suivies par les banques américaines ces vingt dernières années tend à accréditer l’hypothèse voulant que la politique monétaire influe sur la prise de risque des institutions financières. Les auteurs montrent en effet que lorsque les taux d’intérêt à court terme sont bas, les marges que les banques appliquent à leurs prêts aux emprunteurs à risque diminuent par rapport à celles imposées aux autres emprunteurs.2012-03-09T09:47:03+00:00enWhen Is It Less Costly for Risky Firms to Borrow? Evidence from the Bank Risk- Taking Channel of Monetary Policy2012-03-09Cadre de la politique monétaireInstitutions financièresWorking Paper 2012-10https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2012/03/wp2012-10.pdfWhen Is It Less Costly for Risky Firms to Borrow? Evidence from the Bank Risk- Taking Channel of Monetary PolicyTeodora PaligorovaJoão SantosMars 2012GG2G21