Katsumi Shimotsu - Dernières parutions - Banque du Canada
https://www.banqueducanada.ca/fils-rss/
Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-28T15:04:30+00:00Empirical Likelihood Block Bootstrapping
https://www.banqueducanada.ca/2008/06/document-travail-2008-18/
Les simulations de Monte-Carlo montrent bien que les tests asymptotiques fondés sur la méthode des moments généralisés ont un niveau peu satisfaisant. Ce défaut s'accentue dès lors que les conditions de moments sont autocorrélées.2008-06-06T09:24:33+00:00enEmpirical Likelihood Block Bootstrapping2008-06-06Méthodes économétriques et statistiquesWorking Paper 2008-18 https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp08-18.pdfEmpirical Likelihood Block BootstrappingJason AllenAllan GregoryKatsumi ShimotsuJuin 2008CC1C14C2C22