Gabriel Xerri - Dernières parutions - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T01:21:07+00:00Predicting Payment Migration in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/document-travail-personnel-2020-37/
Des démarches sont en cours pour remplacer les deux systèmes de paiement de base du Canada par trois nouveaux systèmes. Nous utilisons un modèle de choix discrets pour prédire quels systèmes les utilisateurs finaux et institutions financières choisiront d’utiliser après la transition, puis analysons les implications pour le cadre réglementaire.2020-09-14T15:15:47+00:00enPredicting Payment Migration in Canada2020-09-14Institutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierServices financiersStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2020-37https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/swp2020-37.pdfPredicting Payment Migration in CanadaAnneke KosseZhentong LuGabriel XerriSeptembre 2020CC3EE4E42GG1G2G28An Economic Perspective on Payments Migration
https://www.banqueducanada.ca/2020/06/document-travail-personnel-2020-24/
Les consommateurs, les entreprises et les banques effectuent des millions de paiements chaque jour à l’aide de divers instruments, tels que les cartes de débit, les chèques et les transferts électroniques. Le Canada élabore actuellement trois nouveaux systèmes pour traiter ces transactions : Lynx, le moteur d’optimisation du règlement (MOR) et le système de paiement en temps réel (PTR).2020-06-09T06:00:37+00:00enAn Economic Perspective on Payments Migration2020-06-09Réglementation et politiques relatives au système financierServices financiersSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Working Paper 2020-24https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/06/swp2020-24.pdfAn Economic Perspective on Payments MigrationAnneke KosseZhentong LuGabriel XerriJuin 2020EE4E42GG2G21A Calibrated Model of Intraday Settlement
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-3/
Cette étude vise à estimer les expositions potentielles, les avantages sur le plan de la compensation et les gains en matière de règlements d’un modèle hypothétique de « système calibré de paiements » unique permettant de regrouper par lots des paiements de détail et de gros et de procéder à de multiples règlements intrajournaliers. Nos résultats démontrent que l’ampleur du risque de crédit auquel sont exposés les participants au système dépend largement de leur activité relative dans les systèmes de paiements de détail et de gros. Le système calibré réduit les expositions des participants grâce à une amélioration de la compensation et aux gains importants que permet la hausse de la valeur et du volume des paiements.2018-01-25T10:05:15+00:00enA Calibrated Model of Intraday Settlement2018-01-25Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-3.pdfA Calibrated Model of Intraday SettlementHéctor Pérez SaizSiddharth UntawalaGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23Tail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach
https://www.banqueducanada.ca/2018/01/document-analyse-personnel-2018-2/
L’importance croissante que revêt la gestion des risques dans les systèmes de paiement amené à l’élaboration d’un éventail d’outils destinés à atténuer le risque extrême dans ces systèmes. Nous utilisons des méthodes fondées sur la théorie des valeurs extrêmes pour quantifier l’ampleur du risque extrême dans le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) pour la période allant de 2002 à 2015.2018-01-22T15:51:31+00:00enTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value Approach2018-01-22Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2018-2https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/sdp2018-2.pdfTail Risk in a Retail Payment System: An Extreme-Value ApproachHéctor Pérez SaizBlair WilliamsGabriel XerriJanvier 2018CC5C58GG2G21G23Credit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment System
https://www.banqueducanada.ca/2016/07/document-analyse-personnel-2016-16/
La récente crise financière a donné lieu à l’élaboration de nouvelles règles visant à contrôler les risques dans les systèmes de paiement désignés, et la mise en oeuvre de nouvelles normes de gestion du risque de crédit revêt à cet égard une grande importance. Nous étudions dans le présent document plusieurs méthodes de gestion du risque de crédit pour le système canadien de paiement de détail, à savoir le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), qui sont conçues pour couvrir l’exposition au risque de crédit pouvant résulter de la défaillance d’un participant.2016-07-27T07:41:41+00:00enCredit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment System2016-07-27Méthodes économétriques et statistiquesStabilité financièreSystèmes de compensation et de règlement des paiementsStaff Discussion Paper 2016-16https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2016/07/sdp2016-16.pdfCredit Risk and Collateral Demand in a Retail Payment SystemHéctor Pérez SaizGabriel XerriJuillet 2016CC5C58GG2G21G23