Modèles dynamiques utiles à la politique monétaire - Conférence 2003

Les 10 et 11 juillet 2003

NOTA : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs; elles n'ont pas été revues ni même relues par des membres du personnel de la Banque du Canada.


« Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach »
Frank Smets (Banque centrale européenne)

« The Great Depression and the Friedman-Schwartz Hypothesis »
Larry Christiano (Université Northwestern)

« Optimal Cyclical Monetary Policy: Does Steady-State Inflation Matter? »
Samuel Reynard (Banque nationale suisse)

« Continuous versus Discrete-time Modeling: Does it make a Difference? »
Charles Carlstrom (Banque fédérale de réserve de Cleveland)

« Bank Capital and Monetary Policy »
Césaire Meh et Kevin Moran (Banque du Canada)

« Parameter Uncertainty and the Central Bank\'s Objective Function »
Andrew Levin (Conseil des gouverneurs)

« Probability Models for Monetary Policy Decisions »
Chris Sims (Université de Princeton)

« Monetary Discretion, Pricing Complementarity and Dynamic Multiple Equilibria »
Alexander Wolman (Banque fédérale de réserve de Richmond)

« Taxation and the Taylor Principle »
Rochelle Edge (Conseil des gouverneurs)

« Search, Money and Capital: A Neoclassical Dichotomy »
Randy Wright (Univeristé de Pennsylvanie)

« Co-existence of money and higher-return assets - again »
Neil Wallace (Penn State University)