Les prévisions économiques à court terme et le rôle des modèles économétriques

Les 25 et 26 octobre 2007

Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.

« Electronic Transactions as High-Frequency Indicators of Economic Activity »  et Présentation
J. Galbraith et Greg Tkacz
Commentaire : Michael Pedersen

« Forecasting Euro-area GDP in Real-Time »  et Présentation
M. Camacho et Gabriel Pérez-Quiros
Commentaire : Nicolas Parent

« Real-Time Prediction with UK Monetary Aggregates in the Presence of Model Uncertainty »
A. Garratt, G. Koop, E. Mise et Shaun Vahey
Présentation : Shaun Vahey
Commentaire : Marek Jarocinski

« Factor Nowcasting of German GDP with Ragged-Edge Data: A Model Comparison using MIDAS Projections »  et Présentation
M. Marcellino et Christian Schumacher

« An Overview of Recent Developments in Forecast Evaluation »
Todd Clark

« A State Space Approach to Extracting the Signal from Uncertain Data »
A. Cunningham, J. Eklund, J. C. Jeffery, G. Kapetanios et V. Labhard
Présentation : Venetia Bell
Commentaire : Simon van Norden

« Forecasting Canadian GDP: Evaluating Point and Density Forecasts in Real-Time » et Présentation
Frédérick Demers
Commentaire : Jason Wu

« Forecast Combination with Entry and Exit of Experts »  et Présentation
Carlos Capistrán et A. Timmermann
Commentaire : Feng Zhu

« A Look into the Factor Model Black Box: Publication Lags and the Role of Hard and Soft Data in Forecasting GDP »
M. Bánbura et Gerhard Rünstler : Présentation no 1 et Présentation no 2
Commentaire : Marc-André Gosselin

« Optimal Monetary Policy in Data-Rich Environment? »
Jean Boivin et Marc Giannoni

« Automated Short-term Economic Forecasts (ASEF) » et Présentation
Nicolas Stoffels
Commentaire : André Binette

« Short-range Forecasting Tools at the Riksbank »  et Présentation
Michael Andersson
Commentaire : Ingvild Svendsen

« Monthly Forecasting of French GDP: a revised version of the OPTIM Model »
K. Barhoumi, V. Brunhes-Lesage, O. Darné, L. Ferrara, B. Pluyaud et B. Rouvreau
Présentation : Bertrand Pluyaud
Commentaire : Hannah Kite

Séance plénière
Commentaire : Kenneth Wallis
Commentaire : Jean Boivin
Commentaire : Dave Reifschneider