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Measuring household financial stress in Canada using consumer surveys
Note analytique du personnel 2024-5
Nicolas Bédard,
Patrick Sabourin
Nous utilisons des données de l’enquête sur les attentes des consommateurs au Canada pour comprendre comment les ménages composent avec la forte inflation et les taux d’intérêt élevés. Nous élaborons une mesure subjective des tensions financières et constatons que le niveau de tension est à un sommet historique, mais demeure gérable pour la plupart des ménages.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Demande intérieure et composantes,
Évolution économique et financière récente,
Stabilité financière,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
D,
D1,
D14,
G,
G5,
H,
H3
Decomposing Large Banks’ Systemic Trading Losses
Document de travail du personnel 2024-6
Radoslav Raykov
Les banques réalisent-elles des pertes simultanées sur leurs activités de négociation parce qu’elles investissent dans les mêmes actifs ou parce que les divers actifs dans lesquels elles investissent sont soumis aux mêmes chocs macroéconomiques? Dans la présente étude, je décompose les covariations des pertes des banques en deux canaux orthogonaux : les chevauchements de portefeuilles et les chocs communs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G11,
G2,
G20
Procyclicality in Central Counterparty Margin Models: A Conceptual Tool Kit and the Key Parameters
Document d’analyse du personnel 2023-34
Alper Odabasioglu
Les organismes de réglementation doivent fournir des recommandations judicieuses concernant la procyclicité, et les contreparties centrales doivent concevoir et étalonner de manière appropriée leurs systèmes d’appel de marge et leurs cadres de procyclicité. Pour répondre à ces besoins, nous proposons une nouvelle boîte à outils conceptuelle. Et nous soulignons qu’il faut mettre l’accent sur les paramètres clés des systèmes d’appel de marge qui déterminent la procyclicité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Gestion du risque de crédit,
Institutions financières,
Maladie à coronavirus (COVID-19),
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G23,
G28
Climate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in Canada
Document d’analyse du personnel 2023-33
Craig Johnston,
Geneviève Vallée,
Hossein Hosseini,
Brett Lindsay,
Miguel Molico,
Marie-Christine Tremblay,
Aidan Witts
Ce document présente une analyse des risques financiers potentiels résultant d’inondations réelles et projetées causées par des événements météorologiques extrêmes au Canada. Nous concentrons notre attention sur les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels que détiennent les institutions financières canadiennes, puisque ces portefeuilles constituent une part importante de leur bilan et que les biens fournis en garantie, étant immobiles, sont sujets aux événements météorologiques extrêmes découlant des changements climatiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Changements climatiques,
Gestion du risque de crédit,
Institutions financières,
Méthodes économétriques et statistiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C8,
C81,
G,
G2,
G21,
Q,
Q5,
Q54
Understanding the Systemic Implications of Climate Transition Risk: Applying a Framework Using Canadian Financial System Data
Document d’analyse du personnel 2023-32
Gabriel Bruneau,
Javier Ojea Ferreiro,
Andrew Plummer,
Marie-Christine Tremblay,
Aidan Witts
Dans cette étude, nous cherchons à en apprendre davantage sur la stabilité financière et le risque lié à la transition climatique. Nous créons un cadre méthodologique qui prend en compte les effets directs d’un choc perturbateur lié à la transition climatique ainsi que les répercussions indirectes – ou systémiques – de ces effets directs. Nous appliquons ce cadre en nous servant des données issues du système financier canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Changements climatiques,
Institutions financières,
Marchés financiers,
Modèles économiques,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63,
G,
G0,
G01,
G1,
G10,
G2,
G20,
Q,
Q5,
Q54
Central Bank Crisis Interventions: A Review of the Recent Literature on Potential Costs
Document d’analyse du personnel 2023-30
Patrick Aldridge,
David Cimon,
Rishi Vala
Les actions menées par les banques centrales pour stabiliser les marchés financiers et mettre en œuvre la politique monétaire en période de crise peuvent entraîner des coûts et des effets non désirés. Nous présentons une revue de la littérature sur ces coûts et analysons des mesures qui pourraient atténuer les effets négatifs de ces actions.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Fonction de prêteur de dernier ressort,
Institutions financières,
Marchés financiers,
Recherches menées par les banques centrales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E5,
E58,
G,
G1,
G10,
G2,
G20
Finance décentralisée : innovations et défis
Note analytique du personnel 2023-15
Jonathan Chiu,
Hanna Yu
La popularité de la finance décentralisée a bondi aux alentours de 2020. Nous explorons sa valeur et ses limites, et soulignons certaines préoccupations potentielles sur le plan réglementaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Monnaies numériques et technologies financières,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
G,
G1,
G2
Estimating the Appropriate Quantity of Settlement Balances in a Floor System
Document d’analyse du personnel 2023-26
Narayan Bulusu,
Matthew McNeely,
Kaetlynd McRae,
Jonathan Witmer
Cette étude présente deux approches complémentaires permettant d’estimer la quantité appropriée de soldes de règlement nécessaire pour mettre en œuvre efficacement la politique monétaire dans un système de valeurs plancher au Canada.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Mise en oeuvre de la politique monétaire,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
E,
E4,
E41,
E42,
E5,
E52,
E58,
G,
G2,
G21,
G28
Trois leçons apprises à propos du système de paiement Lynx
Note analytique du personnel 2023-14
Nikil Chande,
Zhentong Lu,
Hiru Rodrigo,
Phoebe Tian
Le Canada est passé à un nouveau système de paiement de gros, Lynx, en août 2021. Lynx est fondé sur un modèle de règlement en temps réel qui élimine le risque de crédit dans le système. Ce modèle peut nécessiter plus de liquidités; cependant, la conception de Lynx permet le règlement efficient des paiements de gros au Canada.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Services financiers,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C1,
C10,
E,
E4,
E42,
G,
G2,
G28