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An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
Document de travail du personnel 2004-48
David Bolder,
Grahame Johnson,
Adam Metzler
Pierre angulaire du calcul pour les titres à revenu fixe, les taux de rendement coupon zéro trouvent un nombre imposant d'applications en finance et en économie.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C0,
C6,
E,
E4,
G,
G1
The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets
Document de travail du personnel 2004-47
Gregory Bauer,
Clara Vega
Les travaux fondés sur l'emploi de données de basse fréquence montrent que les chocs macroéconomiques contribuent peu aux covariations des marchés boursiers internationaux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G1,
G12,
G14,
G15
Une approche éclectique d'estimation du PIB potentiel pour le Royaume-Uni
Document de travail du personnel 2004-46
Charles St-Arnaud
Dans cette étude, l'auteur présente les principaux résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel britannique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques,
Production potentielle
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E2,
E23,
E3,
E32
Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States
Document de travail du personnel 2004-45
Stuart Turnbull,
Jun Yang
Partant du modèle de forme réduite de Jarrow et Turnbull (1995), les auteurs représentent l'évolution de la structure par terme des taux d'intérêt aux États-Unis selon la catégorie de notation et le secteur d'activité.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12,
G13
The Transmission of World Shocks to Emerging-Market Countries: An Empirical Analysis
Document de travail du personnel 2004-44
Brigitte Desroches
Pour élaborer des politiques efficaces et stabilisatrices, il importe d'abord de comprendre le cycle économique.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Questions internationales,
Régimes de taux de change,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E30,
E32,
E6,
E61,
F,
F0,
F02
Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate
Document de travail du personnel 2004-43
Ian Christensen,
Christopher Reid,
Frédéric Dion
Selon l'hypothèse de Fisher, l'écart de rendement entre les obligations canadiennes à rendement nominal et à rendement réel (ou taux d'inflation neutre) devrait être un bon indicateur des attentes d'inflation.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Structure de marché et établissement des prix,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E4,
E43
International Equity Flows and Returns: A Quantitative Equilibrium Approach
Document de travail du personnel 2004-42
Rui Albuquerque,
Martin Schneider,
Gregory Bauer
Les auteurs modélisent l'activité boursière des investisseurs étrangers et nationaux dans les pays développés.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F30,
G,
G1,
G12,
G14,
G15
Characterization of the Dynamic Effects of Fiscal Shocks in a Small Open Economy
Document de travail du personnel 2004-41
Nooman Rebei
L'auteur se penche sur les conséquences macroéconomiques de modifications discrétionnaires apportées aux instruments de la politique budgétaire dans le contexte canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Politique budgétaire,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E3,
E32,
E6,
E62
Prévision et analyse de la production manufacturière au Canada : comparaison de modèles linéaires et non linéaires
Document de travail du personnel 2004-40
Frédérick Demers
Cette étude présente des modèles économétriques linéaires et non linéaires à forme réduite élaborés afin de prévoir et d'analyser la croissance trimestrielle de la production manufacturière au Canada sur la période 1981-2003.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C2,
C22,
C5,
C53