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How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?
Document de travail du personnel 2002-34
Chris D'Souza
L'auteur examine les opérations journalières de couverture et les pratiques de gestion du risque des intermédiaires financiers sur le marché des changes canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
G,
G1,
G14,
G2,
G21
Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All?
Document de travail du personnel 2002-33
Nicolas Audet,
Toni Gravelle,
Jing Yang
Les auteurs examinent les facteurs qui amènent les investisseurs dont les transactions sont motivées par des chocs de portefeuille à privilégier une structure de marché particulière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers
Code(s) JEL :
G,
G1,
G10,
G14,
G18
Labour Markets, Liquidity, and Monetary Policy Regimes
Document de travail du personnel 2002-32
David Andolfatto,
Scott Hendry,
Kevin Moran
Dans leur étude, les auteurs élaborent un modèle d'équilibre du mécanisme de transmission de la politique monétaire qui fait ressortir les éléments de friction relatifs à l'acquisition d'information sur le marché de la monnaie et à la recherche d'emploi.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Incertitude et politique monétaire,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5
Supply Shocks and Real Exchange Rate Dynamics: Canadian Evidence
Document de travail du personnel 2002-31
Céline Gauthier,
David Tessier
Les auteurs étudient l'incidence de chocs d'offre sur le taux de change réel du dollar canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux de change
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
F,
F3,
F31
Inflation Expectations and Learning about Monetary Policy
Document de travail du personnel 2002-30
David Andolfatto,
Scott Hendry,
Kevin Moran
Divers indicateurs donnent à penser que les attentes d'inflation évoluent plus lentement que l'inflation observée. En outre, dans bien des cas, ils se révèlent entachés de biais lorsqu'on les soumet aux tests usuels d'absence de biais. Le rejet de ces tests est parfois interprété comme une réfutation de l'hypothèse de rationalité des attentes. Les auteurs […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Modèles économiques
Code(s) JEL :
E,
E4,
E47,
E5,
E52,
E58
Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada
Document de travail du personnel 2002-29
David Bolder,
Scott Gusba
Le présent document fait suite à l'étude de Bolder et Stréliski (1999) et examine deux classes de modèles différents dans le but de déterminer le taux des obligations à coupon zéro et les taux d'intérêt à terme à partir des cours observés des obligations et des bons du Trésor du gouvernement canadien.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Taux d'intérêt
Code(s) JEL :
C,
C0,
C6,
E,
E4,
G,
G1
Filtering for Current Analysis
Document de travail du personnel 2002-28
Simon van Norden
L'auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Production potentielle
Code(s) JEL :
C,
C1
Habit Formation and the Persistence of Monetary Shocks
Document de travail du personnel 2002-27
Hafedh Bouakez,
Emanuela Cardia,
Francisco Ruge-Murcia
Dans cet article, les auteurs étudient les effets persistants des chocs monétaires sur la production.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E3,
E4,
E5
Nominal Rigidity, Desired Markup Variations, and Real Exchange Rate Persistence
Document de travail du personnel 2002-26
Hafedh Bouakez
Dans cette étude, l'auteur développe et estime un modèle d'équilibre général à prix rigides, qui explique la persistance du taux de change réel.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Structure de marché et établissement des prix,
Taux de change,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
F,
F3,
F31,
F4,
F41