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Search Frictions and Asset Price Volatility
Document de travail du personnel 2010-1
B. Ravikumar,
Enchuan Shao
Les auteurs analysent l'incidence quantitative des frictions liées à l'acquisition d'information sur la volatilité du prix des actifs. Ils intègrent au sein d'un modèle sans monnaie plusieurs éléments empruntés aux modèles de Shi (1997) et de Lagos et Wright (2002).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
E,
E4,
E44,
G,
G1,
G12
The Power of Many: Assessing the Economic Impact of the Global Fiscal Stimulus
Document d’analyse du personnel 2010-1
Carlos De Resende,
René Lalonde,
Stephen Snudden
Les auteurs utilisent BOC-GEM, le modèle de l'économie mondiale de la Banque du Canada, pour examiner les effets de diverses politiques budgétaires discrétionnaires sur les différentes régions du monde. BOC-GEM est un modèle d'équilibre général dynamique stochastique qui repose sur des fondements microéconomiques; il compte six blocs régionaux et plusieurs secteurs et intègre des liens internationaux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Évolution économique et financière récente,
Politique budgétaire,
Questions internationales
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
E6,
E61,
E63,
F,
F4,
F42
Real and Nominal Frictions within the Firm: How Lumpy Investment Matters for Price Adjustment
Document de travail du personnel 2009-36
Michael K. Johnston
Les rigidités réelles sont une caractéristique importante des modèles modernes à prix rigides et présentent un intérêt certain pour la conduite de la politique monétaire en raison de leur incidence sur le bien-être, mais elles ne peuvent être identifiées structurellement à partir de séries chronologiques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E1,
E12,
E2,
E22,
E3,
E31
Estimating DSGE-Model-Consistent Trends for Use in Forecasting
Document de travail du personnel 2009-35
Jean-Philippe Cayen,
Marc-André Gosselin,
Sharon Kozicki
Le modèle d'équilibre général dynamique et stochastique (EGDS) généralement employé dans l'analyse de la politique monétaire est conçu de manière à rendre compte des fluctuations économiques dans une logique d'optimisation. Il est courant de log-linéariser le modèle et d'en exprimer les variables en écart par rapport à la situation d'équilibre.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C3,
C32,
E,
E3,
E5,
E52
A Consistent Test for Multivariate Conditional Distributions
Document de travail du personnel 2009-34
Fuchun Li,
Greg Tkacz
Les auteurs proposent un nouveau test en vue de vérifier la validité de la distribution conditionnelle paramétrique multivariée d'un vecteur de variables yt étant donné un vecteur conditionnel xt.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C1,
C12,
C2,
C22
How Changes in Oil Prices Affect the Macroeconomy
Document de travail du personnel 2009-33
Brian DePratto,
Carlos De Resende,
Philipp Maier
Les auteurs analysent l'incidence macroéconomique des mouvements de prix du pétrole au moyen d'un modèle d'équilibre général en économie ouverte inspiré de la nouvelle économie keynésienne. Dans le modèle, l'évolution du prix de l'or noir peut avoir aussi bien des effets temporaires sur l'écart de production (par le canal de la demande ou de l'offre) que des effets persistants sur la croissance tendancielle (par le truchement de l'offre).
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques,
Production potentielle,
Productivité,
Taux d'intérêt,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
F,
F4,
F41,
Q,
Q4,
Q43
Regulatory Constraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from the Canadian Experience
Document d’analyse du personnel 2009-15
Étienne Bordeleau,
Allan Crawford,
Christopher Graham
Le dispositif d'adéquation des fonds propres de Bâle joue un rôle important dans la gestion des risques, car il lie les exigences minimales de fonds propres d'une banque au degré de risque de ses actifs. Toutefois, les estimations des risques qui sous-tendent ces calculs peuvent être imparfaites, et il semble qu'un biais cyclique dans les mesures des fonds propres corrigées pour tenir compte des risques ait contribué à l'augmentation procyclique du levier financier dans le monde avant la récente crise financière.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
Market Timing of Long-Term Debt Issuance
Document d’analyse du personnel 2009-14
Jonathan Witmer
Les travaux portant sur la capacité des gestionnaires de bien choisir le moment et la durée de leurs emprunts sont loin d'être concluants. Les premiers résultats abondant en faveur d'une telle capacité ne tiennent plus si l'on envisage la possibilité de ruptures structurelles ou si l'échéance de la dette est établie à partir de données […]
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Questions internationales
Code(s) JEL :
G,
G3,
G30,
G38
Network Analysis and Canada's Large Value Transfer System
Document d’analyse du personnel 2009-13
Lana Embree,
Tom Roberts
L'analyse des caractéristiques et de la structure d'un réseau d'institutions financières peut jeter un éclairage intéressant sur les relations et interdépendances complexes qui existent au sein d'un système de paiement, de compensation et de règlement (SPCR), et permettre de comprendre intuitivement l'efficience, la stabilité et la résilience d'un tel système.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
D,
D8,
D85,
G,
G1,
G10