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Time-Consistent Control in Non-Linear Models
Document de travail du personnel 2007-3
Steve Ambler,
Florian Pelgrin
Les auteurs montrent comment la théorie du contrôle optimal permet d'élaborer des politiques optimales temporellement cohérentes en équilibre markovien parfait à l'aide de modèles d'équilibre général dynamiques non linéaires, dans la lignée des résultats obtenus par Cohen et Michel (1988) à partir de modèles dynamiques linéaires où la fonction-objectif est de forme quadratique. Les multiplicateurs de Lagrange du problème de maximisation des agents du secteur privé sont remplacés par des fonctions flexibles des variables d'état de la période en cours dans le problème de maximisation du bien-être collectif.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Politique budgétaire
Code(s) JEL :
C,
C6,
C63,
E,
E6,
E61,
E62
Housing Market Cycles and Duration Dependence in the United States and Canada
Document de travail du personnel 2007-2
Rose Cunningham,
Ilan Kolet
L'immobilier résidentiel forme une large part de la richesse totale et joue un rôle important dans le cycle économique global. Les auteurs étudient les données relatives aux cycles des prix réels des maisons aux États-Unis et au Canada, tant à l'échelle nationale qu'au niveau des agglomérations urbaines.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C4,
C41,
E,
E3,
E32,
R,
R2,
R21
How Far Can Forecasting Models Forecast? Forecast Content Horizons for Some Important Macroeconomic Variables
Document de travail du personnel 2007-1
John Galbraith,
Greg Tkacz
Lorsque les variables sont stationnarisées, il existe un horizon maximal au delà duquel les prévisions ne contiennent pas plus d’information au sujet de la variable étudiée que la moyenne non conditionnelle. Les prévisions météorologiques sont rarement fournies au delà de cet horizon, sauf dans un contexte expérimental ou exploratoire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Méthodes économétriques et statistiques
Code(s) JEL :
C,
C5,
C53
23 décembre 2006
Épargne, investissement et taux d'intérêt réels mondiaux
Au cours des 25 dernières années, les taux d'intérêt à long terme ont diminué à l'échelle mondiale, et ils touchent aujourd'hui des creux qu'on n'avait plus vus depuis les années 1960. Leur baisse a coïncidé avec un recul des taux d'épargne et d'investissement de par le monde. Les auteurs analysent le comportement de l'épargne et de l'investissement à l'échelle du globe afin de cerner les causes du repli du taux d'intérêt réel mondial. Ils constatent que les principaux facteurs à l'origine des mouvements de l'épargne et de l'investissement sont des variables qui évoluent assez lentement, telles la croissance de la population active et la structure par âge de la population mondiale. Les auteurs concluent que, comme ces variables se modifient plutôt lentement, il est peu probable qu'elles entraînent des variations sensibles des taux d'intérêt réels mondiaux dans les années à venir.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Questions internationales,
Taux d'intérêt
21 décembre 2006
Le marché des « obligations feuille d’érable »
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue du système financier
20 décembre 2006
L'importance de la politique monétaire : une perspective canadienne
L'auteur s'emploie à répondre à plusieurs grandes questions au sujet de la politique monétaire canadienne. Il décrit d'abord en quoi consiste la politique monétaire. Ensuite, il explique pourquoi la Banque du Canada se concentre sur la maîtrise de l'inflation plutôt que sur d'autres variables macroéconomiques. En troisième lieu, il aborde la manière dont les mesures prises par la banque centrale influencent le taux d'inflation. Finalement, il analyse comment la politique monétaire peut procurer des avantages réels et significatifs à la société.
Type(s) de contenu :
Publications,
Articles de la Revue de la Banque du Canada
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Cycles et fluctuations économiques,
Inflation : coûts et avantages