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Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis

Document de travail du personnel 2016-27 Leo de Haan, Maarten van Oordt
Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008.

Dosage des politiques monétaire et budgétaire et stabilité financière : le moyen terme est encore le message

Document d’analyse du personnel 2016-13 Stephen S. Poloz
Dans le cadre de la conférence commémorative Doug Purvis, le gouverneur Stephen S. Poloz montre comment le fait de modifier le dosage des politiques monétaire et budgétaire peut donner lieu aux mêmes résultats au chapitre de la croissance et de l’inflation, mais entraîner des résultats différents quant au niveau d’endettement des secteurs public et privé, ce qui peut se répercuter sur la stabilité financière.

On the Nexus of Monetary Policy and Financial Stability: Is the Financial System More Resilient?

Document d’analyse du personnel 2016-12 Patricia Palhau Mora, Michael Januska
La politique monétaire et la stabilité financière sont étroitement liées, et la résilience du système financier est un aspect important de cette relation. Le système financier est-il devenu plus résilient à l’issue du programme de réforme de la réglementation financière mis en place par le G20 après la crise? Le propos de cette étude est de répondre à cette question.

The Impact of Bankruptcy Reform on Insolvency Choice and Consumer Credit

Document de travail du personnel 2016-26 Jason Allen, Kiana Basiri
Nous analysons les effets des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en 2009 sur les décisions d’insolvabilité. Les changements de règles font sortir les débiteurs des propositions de la Section I et les dirigent vers les propositions concordataires plus efficientes de la Section II.

On the Nexus of Monetary Policy and Financial Stability: Effectiveness of Macroprudential Tools in Building Resilience and Mitigating Financial Imbalances

Document d’analyse du personnel 2016-11 H. Evren Damar, Miguel Molico
L’objet de cette note est d’évaluer, à partir de données canadiennes et internationales, l’efficacité des politiques macroprudentielles pour renforcer la résilience et réduire les déséquilibres financiers. L’analyse permet de conclure que ces mesures ont atteint l’essentiel des objectifs assignés : augmenter la résilience globale du système financier face aux déséquilibres accrus et accroître sa capacité à résister aux chocs négatifs.

Early Warning of Financial Stress Events: A Credit-Regime-Switching Approach

Document de travail du personnel 2016-21 Fuchun Li, Hongyu Xiao
Nous proposons un modèle d’alerte précoce visant à prévoir la probabilité que survienne un épisode de tensions financières à un moment futur et examinons si le crédit joue un rôle important dans le modèle en tant que facteur de propagation non linéaire des chocs.

Retail Order Flow Segmentation

Document de travail du personnel 2016-20 Corey Garriott, Adrian Walton
En août 2012, la Bourse de New York a lancé le Retail Liquidity Program (RLP), une plateforme de négociation qui permet aux organisations participantes de se porter contrepartie des ordres à cours limité invisibles, exécutables uniquement par des intermédiaires agissant pour le compte de clients de détail.

Should Monetary Policy Lean Against Housing Market Booms?

Document de travail du personnel 2016-19 Sami Alpanda, Alexander Ueberfeldt
La politique monétaire devrait-elle prendre une approche préventive à l’égard des booms immobiliers? Nous étudions cette question à l’aide d’un petit modèle néokeynésien à changement de régime, dans lequel la probabilité d’effondrement du marché du logement est régie par une fonction logit et dépend du niveau d’endettement des ménages.

Opaque Assets and Rollover Risk

Document de travail du personnel 2016-17 Benjamin Nelson, Toni Ahnert
Nous modélisons le choix qu’un intermédiaire exposé au risque de refinancement sur les marchés du financement de gros opère par rapport à l’opacité des actifs. En cas d’accroissement de l’opacité, les opinions des investisseurs sur la rentabilité d’un intermédiaire sont plus diversifiées.

Asset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility

Document de travail du personnel 2016-16 Kartik Anand, Prasanna Gai, James Chapman, Toni Ahnert
Dans cette étude, nous montrons que des exigences minimales de fonds propres et un plafonnement du niveau des actifs grevés sont des instruments efficaces pour veiller à ce qu’il y ait le moins d’incitatifs possible pour les banques à prendre des risques excessifs.
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