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Asset Encumbrance, Bank Funding and Financial Fragility
Document de travail du personnel 2016-16
Kartik Anand,
Prasanna Gai,
James Chapman,
Toni Ahnert
Dans cette étude, nous montrons que des exigences minimales de fonds propres et un plafonnement du niveau des actifs grevés sont des instruments efficaces pour veiller à ce qu’il y ait le moins d’incitatifs possible pour les banques à prendre des risques excessifs.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries
Document de travail du personnel 2016-11
Benjamin Klaus,
Tuomas Peltonen,
Thibaut Duprey
L’article qui suit présente une nouvelle méthode permettant de dater les événements porteurs de tensions financières systémiques de façon transparente, objective et reproductible. Le cycle financier est représenté par un indice mensuel de tensions financières propre à chaque pays.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cycles et fluctuations économiques,
Indicateurs monétaires et financiers,
Marchés financiers,
Méthodes économétriques et statistiques,
Modèles économiques,
Recherches menées par les banques centrales,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
C,
C5,
C54,
G,
G0,
G01,
G1,
G15
Measuring Systemic Risk Across Financial Market Infrastructures
Document de travail du personnel 2016-10
Fuchun Li,
Héctor Pérez Saiz
Nous mesurons le risque systémique dans le réseau des infrastructures de marchés financiers (IMF) en fonction de la probabilité que deux IMF ou plus aient une forte exposition au risque de crédit à l’égard d’un même participant.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Stabilité financière,
Systèmes de compensation et de règlement des paiements
Code(s) JEL :
C,
C5,
C58,
G,
G2,
G21,
G23
Canadian Repo Market Ecology
Document d’analyse du personnel 2016-8
Corey Garriott,
Kyle Gray
La présente étude constitue le premier volet d’une série de travaux que le département des Marchés financiers consacre à la description de l’organisation industrielle du secteur financier canadien. Elle a pour objet l’organisation du marché des pensions sur titres au Canada.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Marchés financiers,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
G,
G1,
G18,
G2,
G21,
G23
A Microfounded Design of Interconnectedness-Based Macroprudential Policy
Document de travail du personnel 2016-6
Jose Fique
Pour surmonter les défis associés aux banques d’importance systémique mondiale, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire recommande d’imposer à ces institutions une exigence de capacité additionnelle d’absorption des pertes. Dans cette optique, j’examine des exigences supplémentaires de fonds propres fondées sur des bases microéconomiques et conçues pour cibler la composante du risque systémique ayant trait à l’interconnectivité des banques.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Institutions financières,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
D,
D8,
D82,
D85,
G,
G2,
G21,
G28
Credit Cards: Disentangling the Dual Use of Borrowing and Spending
Note analytique du personnel 2015-3
Olga Bilyk,
Brian Peterson
Les encours des cartes de crédit n’ont cessé d’augmenter depuis 15 ans, mis à part durant une courte période après la crise financière de 2007-2009. Il est difficile d’établir si cette augmentation tient à un emploi accru de la carte de crédit comme mode de paiement ou à l’augmentation des emprunts de court terme.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Notes analytiques du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Stabilité financière
Emergency Liquidity Facilities, Signalling and Funding Costs
Document de travail du personnel 2015-44
Céline Gauthier,
Alfred Lehar,
Héctor Pérez Saiz,
Moez Souissi
Dans les mois qui ont précédé la faillite de la maison Lehman Brothers en septembre 2008, les banques étaient disposées à payer une prime par-dessus le taux du guichet d’escompte de la Réserve fédérale afin d’accéder aux fonds du mécanisme d’adjudication de prêts à plus d’un jour (TAF). Nous soumettons à des tests empiriques les prédictions d’un nouveau modèle révélateur des effets de signal.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Fonction de prêteur de dernier ressort,
Institutions financières,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
G,
G0,
G01,
G2,
G21,
G28
Monetary Policy and Financial Stability: Cross-Country Evidence
Document de travail du personnel 2015-41
Christian Friedrich,
Kristina Hess,
Rose Cunningham
L’atteinte des objectifs des banques centrales en matière de stabilité des prix peut présenter des défis lorsque des risques pèsent sur la stabilité financière. Les banques centrales gèrent toutefois très différemment les unes des autres les arbitrages potentiels qui découlent de ces deux pôles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Questions internationales,
Stabilité financière
Code(s) JEL :
E,
E4,
E5,
G,
G0,
G01
Credit Conditions and Consumption, House Prices and Debt: What Makes Canada Different?
Document de travail du personnel 2015-40
John Muellbauer,
Pierre St-Amant,
David Williams
Il est communément admis qu’aux États-Unis, une hausse des prix des logements induit un accroissement de la consommation par le biais d’effets de garantie, et peut-être de richesse. Or, l’existence de tels canaux au Canada aurait des conséquences considérables pour la transmission de la politique monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Crédit et agrégats du crédit,
Demande intérieure et composantes,
Institutions financières,
Logement,
Modèles économiques,
Réglementation et politiques relatives au système financier,
Stabilité financière,
Transmission de la politique monétaire
Code(s) JEL :
E,
E0,
E02,
E2,
E21,
E4,
E44,
G,
G2,
G21,
R,
R2,
R21,
R3,
R31