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The International Experience with Negative Policy Rates
Document d’analyse du personnel 2015-13
Harriet Jackson
Une dimension centrale du débat entourant le renouvellement de l’entente sur la cible de maîtrise de l’inflation est celle du niveau approprié de cette cible. Au vu du recul du taux neutre et compte tenu des enseignements de la récente crise financière, de nombreux observateurs s’inquiètent de la possibilité que la valeur plancher effective des taux d’intérêt se fasse plus contraignante dans l’avenir si les cibles de maîtrise de l’inflation sont maintenues à 2 %.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Marchés financiers,
Questions internationales,
Recherches menées par les banques centrales
Code(s) JEL :
E,
E5,
E52,
E58,
E6,
E65
Option Valuation with Observable Volatility and Jump Dynamics
Document de travail du personnel 2015-39
Peter Christoffersen,
Bruno Feunou,
Yoontae Jeon
Dans des conditions très générales, la variation quadratique totale d’un processus de diffusion à sauts peut se diviser entre la volatilité de la diffusion et la variation des sauts. Ce résultat permet de construire un nouveau modèle d’évaluation des options où la volatilité et l’intensité des sauts du prix de l’actif sous-jacent varient.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12
Nowcasting BRIC+M in Real Time
Document de travail du personnel 2015-38
Tatjana Dahlhaus,
Justin-Damien Guénette,
Garima Vasishtha
Au cours des dix à quinze dernières années, les économies de marché émergentes ont pris une place grandissante dans la croissance du PIB mondial. C’est pourquoi il est important que les responsables des politiques publiques de ces pays, mais également ceux des économies avancées, disposent de prévisions rapides et exactes de l’activité économique actuelle et future dans les marchés émergents.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales
Code(s) JEL :
C,
C3,
C33,
C5,
C53,
E,
E3,
E37
A Comprehensive Evaluation of Measures of Core Inflation for Canada
Document d’analyse du personnel 2015-12
Mikael Khan,
Louis Morel,
Patrick Sabourin
Dans cette étude, les auteurs évaluent l’utilité de diverses mesures de l’inflation fondamentale pour la conduite de la politique monétaire. À la lumière de toute une série de critères d’évaluation, ils constatent que les mesures traditionnelles à exclusion de composantes font plutôt pâle figure, ce qui s’explique en partie par leur incapacité à faire abstraction des chocs temporaires inattendus.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Inflation et prix
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
E52
Domestic and Multilateral Effects of Capital Controls in Emerging Markets
Document de travail du personnel 2015-37
Gurnain Pasricha,
Matteo Falagiarda,
Martin Bijsterbosch,
Joshua Aizenman
Au moyen d’un nouvel ensemble de données sur les mesures de contrôle des capitaux adoptées dans 17 économies de marché émergentes au cours de la période 2001-2011, les auteurs apportent un éclairage inédit sur les effets nationaux et multilatéraux (effets de débordement) des contrôles de capitaux.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Cadre de la politique monétaire,
Marchés financiers internationaux,
Méthodes économétriques et statistiques,
Questions internationales,
Réglementation et politiques relatives au système financier
Code(s) JEL :
F,
F3,
F32,
F4,
F41,
F42,
G,
G1,
G15
Trends in Firm Entry and New Entrepreneurship in Canada
Document d’analyse du personnel 2015-11
Shutao Cao,
Mohanad Salameh,
Mai Seki,
Pierre St-Amant
Des données publiées récemment font ressortir une tendance à la baisse qui touche aussi bien le taux de création d’entreprises que le taux d’entrepreneuriat depuis le début des années 1980 au Canada. Les auteurs mettent en évidence cette tendance et en examinent les explications possibles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Dynamique des entreprises,
Productivité,
Structure de marché et établissement des prix
Code(s) JEL :
L,
L1,
L11,
M,
M1,
M13
Downside Variance Risk Premium
Document de travail du personnel 2015-36
Bruno Feunou,
Mohammad R. Jahan-Parvar,
Cédric Okou
Nous décomposons la prime de risque de la variance en primes de risque à la hausse et à la baisse. Ces composantes reflètent la rémunération, par le marché, des risques liés aux variations de la « bonne » et de la « mauvaise » incertitude. La différence entre les deux représente une mesure de la prime de risque d’asymétrie, laquelle rend compte de l’asymétrie des opinions au sujet des risques favorables ou défavorables.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évaluation des actifs
Code(s) JEL :
G,
G1,
G12
An Update - Canadian Non-Energy Exports: Past Performance and Future Prospects
Document d’analyse du personnel 2015-10
André Binette,
Daniel de Munnik,
Julie Melanson
Face au recul persistant des parts de marché du Canada aux États-Unis, Binette, de Munnik et Gouin-Bonenfant (2014) ont étudié l’évolution individuelle de 31 catégories de biens non énergétiques canadiens.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Balance des paiements et composantes,
Questions internationales,
Taux de change
Code(s) JEL :
F,
F1,
F10,
F14,
F4,
F43
Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices: Theory and Recent Evidence
Document d’analyse du personnel 2015-9
Laurence Savoie-Chabot,
Mikael Khan
Dans une économie ouverte comme le Canada, les mouvements du taux de change peuvent avoir une incidence considérable sur les prix à la consommation. Ce constat revêt une importance particulière dans le contexte actuel où le dollar canadien s’est fortement déprécié depuis la fin de 2012 par rapport à la devise américaine.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents d'analyse du personnel
Sujet(s) :
Inflation et prix,
Taux de change
Code(s) JEL :
E,
E3,
E31,
E5,
E52,
F,
F3,
F31