Gestion du risque de crédit - Banque du Canada
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Fils RSS de la Banque du Canadafr2024-03-29T08:15:10+00:00Risque d’inondation et crédit hypothécaire résidentiel
https://www.banqueducanada.ca/2024/01/risque-dinondation-et-credit-hypothecaire-residentiel/
Nous présentons les principaux résultats d’une étude récente qui évalue le risque de crédit posé par les inondations pour les opérations de crédit hypothécaire des banques et des coopératives de crédit canadiennes. L’étude montre que ce risque semble modéré pour le moment, mais qu’il pourrait s’accentuer en raison des changements climatiques.2024-01-15T15:00:28+00:00frRisque d’inondation et crédit hypothécaire résidentiel2024-01-15Procyclicality in Central Counterparty Margin Models: A Conceptual Tool Kit and the Key Parameters
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-analyse-personnel-2023-34/
Les organismes de réglementation doivent fournir des recommandations judicieuses concernant la procyclicité, et les contreparties centrales doivent concevoir et étalonner de manière appropriée leurs systèmes d’appel de marge et leurs cadres de procyclicité. Pour répondre à ces besoins, nous proposons une nouvelle boîte à outils conceptuelle. Et nous soulignons qu’il faut mettre l’accent sur les paramètres clés des systèmes d’appel de marge qui déterminent la procyclicité.2023-12-29T11:18:24+00:00enProcyclicality in Central Counterparty Margin Models: A Conceptual Tool Kit and the Key Parameters2023-12-29Gestion du risque de créditInstitutions financièresMaladie à coronavirus (COVID-19)Marchés financiersRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Discussion Paper 2023-34https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/sdp2023-34.pdfProcyclicality in Central Counterparty Margin Models: A Conceptual Tool Kit and the Key ParametersAlper OdabasiogluDécembre 2023GG0G01G2G23G28Climate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in Canada
https://www.banqueducanada.ca/2023/12/document-analyse-personnel-2023-33/
Ce document présente une analyse des risques financiers potentiels résultant d’inondations réelles et projetées causées par des événements météorologiques extrêmes au Canada. Nous concentrons notre attention sur les portefeuilles de prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels que détiennent les institutions financières canadiennes, puisque ces portefeuilles constituent une part importante de leur bilan et que les biens fournis en garantie, étant immobiles, sont sujets aux événements météorologiques extrêmes découlant des changements climatiques.2023-12-20T16:03:25+00:00enClimate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in Canada2023-12-20Changements climatiquesGestion du risque de créditInstitutions financièresMéthodes économétriques et statistiquesRecherches menées par les banques centralesStabilité financièreStaff Discussion Paper 2023-33https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/12/sdp2023-33.pdfClimate-Related Flood Risk to Residential Lending Portfolios in CanadaCraig JohnstonGeneviève ValléeHossein HosseiniBrett LindsayMiguel MolicoMarie-Christine TremblayAidan WittsDécembre 2023CC8C81GG2G21QQ5Q54S’adapter à des taux d’intérêt plus élevés
https://www.banqueducanada.ca/2023/11/adapter-a-des-taux-interet-plus-eleves/
La première sous-gouverneure Carolyn Rogers explique pourquoi les taux d’intérêt pourraient se maintenir à des niveaux plus élevés que ce à quoi les Canadiens se sont habitués, et parle de l’importance de se préparer à cette éventualité le plus tôt possible.2023-11-09T15:05:52+00:00S’adapter à des taux d’intérêt plus élevés2023-11-09Carolyn RogersLa stabilité financière à l’ère des taux d’intérêt plus élevés
https://www.banqueducanada.ca/2023/11/stabilite-financiere-ere-taux-interet-plus-eleves/
La première sous-gouverneure Carolyn Rogers parle de la stabilité financière à l’ère des taux d’intérêt plus élevés.2023-11-09T11:45:09+00:00La stabilité financière à l’ère des taux d’intérêt plus élevés2023-11-09Carolyn RogersShould Banks Be Worried About Dividend Restrictions?
https://www.banqueducanada.ca/2023/09/document-travail-personnel-2023-49/
Lors d’une crise financière, un organisme de réglementation pourrait souhaiter restreindre les paiements de dividendes pour forcer les Banques à reconstituer leurs réserves de fonds propres. Cependant, une telle politique n’est pas cohérente dans le temps. Pour l’être, elle devrait permettre aux banques de reconstituer graduellement leurs réserves de fonds propres et de payer des dividendes même quand leurs capitaux propres sont encore en dessous des niveaux d’avant la crise.2023-09-27T13:04:37+00:00enShould Banks Be Worried About Dividend Restrictions?2023-09-27Crédit et agrégats du créditCycles et fluctuations économiquesFonction de prêteur de dernier ressortGestion du risque de créditRéglementation et politiques relatives au système financierStabilité financièreStaff Working Paper 2023-49https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/09/swp2023-49.pdfStaff Working Paper 2023-49Josef SchrothSeptembre 2023EE1E13E3E32E4E44Is Climate Transition Risk Priced into Corporate Credit Risk? Evidence from Credit Default Swaps
https://www.banqueducanada.ca/2023/07/document-travail-personnel-2023-38/
Nous cherchons à savoir si les produits dérivés de crédit des sociétés tiennent compte du risque associé à la transition climatique. Nous constatons que le risque lié à la transition climatique a des effets économiques asymétriques et considérables sur le risque de crédit des sociétés plus vulnérables, et des effets négligeables sur les autres sociétés.2023-07-17T13:35:38+00:00enIs Climate Transition Risk Priced into Corporate Credit Risk? Evidence from Credit Default Swaps2023-07-17Changements climatiquesGestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2023-38https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/07/swp2023-38.pdfIs Climate Transition Risk Priced into Corporate Credit Risk? Evidence from Credit Default SwapsAndrea UgoliniJuan C. ReboredoJavier Ojea FerreiroJuillet 2023CC2C24GG1G12G3G32QQ5Q54Mandatory Retention Rules and Bank Risk
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/document-travail-personnel-2023-3/
Cette étude examine, sous un angle théorique et empirique, les conséquences fortuites des règles obligatoires de rétention qui s’appliquent aux titrisations. Elle propose pour cela un nouveau modèle montrant que si la rétention renforce la surveillance, elle peut aussi encourager les banques à déplacer le risque.2023-01-05T12:39:20+00:00enMandatory Retention Rules and Bank Risk2023-01-05Gestion du risque de créditInstitutions financièresRéglementation et politiques relatives au système financierStaff Working Paper 2023-3https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2023/01/swp2023-3.pdfMandatory Retention Rules and Bank RiskYuteng ChengJanvier 2023GG2G21G28Comparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models
https://www.banqueducanada.ca/2022/07/document-travail-personnel-2022-31/
À l’aide de calculs sur processeur graphique, nous comparons un modèle bayésien semi-paramétrique avec un modèle d’échantillonnage semi-paramétrique. Nos résultats montrent qu’une bande passante optimale n’est pas supérieure à une bande passante normale pour les modèles semi-paramétriques à variables binaires.2022-07-04T11:28:29+00:00enComparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response Models2022-07-04Gestion du risque de créditMéthodes économétriques et statistiquesStaff Working Paper 2022-31https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2022/07/swp2022-31.pdfComparison of Bayesian and Sample Theory Parametric and Semiparametric Binary Response ModelsXiangjin ShenIskander KaribzhanovHiroki TsurumiShiliang LiJuillet 2022CC1C14C3C35C5C51C6C63DD1Élargir la compensation centrale sur le marché canadien des titres à revenu fixe : avantages potentiels de la compensation des positions du bilan
https://www.banqueducanada.ca/2022/06/note-analytique-personnel-2022-8/
Nous examinons si un élargissement de la compensation centrale renforcerait la résilience du marché canadien des titres à revenu fixe. Nous évaluons pour cela les avantages que pourrait apporter la compensation des positions du bilan dans des situations où la compensation centrale est élargie à de nouveaux participants.2022-06-22T10:00:57+00:00frÉlargir la compensation centrale sur le marché canadien des titres à revenu fixe : avantages potentiels de la compensation des positions du bilan2022-06-22