Les documents de travail du personnel offrent l’occasion aux employés de publier leurs recherches en cours destinées à des revues spécialisées.
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The Dynamic Behaviour of Canadian Imports and the Linear-Quadratic Model: Evidence Based on the Euler Equation
Document de travail du personnel 1994-6
Robert Amano,
Tony S. Wirjanto
Dans le présent article, les auteurs cherchent à établir si le modèle simple de forme quadratique linéaire peut, sous l'hypothèse de rationalité des attentes, expliquer le comportement dynamique de l'ensemble des importations canadiennes. Contrairement aux auteurs d'études antérieures, axées sur la méthode quadratique linéaire, ils estiment les paramètres structurels à l'aide de l'équation d'Euler en utilisant une méthode du maximum de vraisemblance à information limitée qui n'exige pas que les variables de contrôle du modèle soient explicitement résolues en fonction des variables d'impulsion exogènes.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Évolution économique et financière récente
Exchange Rate Volatility and Trade: A Survey
Document de travail du personnel 1994-5
Agathe Côté
La présente étude offre un panorama des recherches faites sur les liens qui existent entre la volatilité des taux de change et les échanges internationaux. L'auteure y examine d'une part les fondements théoriques des travaux effectués dans ce domaine et, d'autre part, les résultats des études empiriques publiées depuis 1988.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux de change
An Up-to-Date and Improved BVAR Model of the Canadian Economy
Document de travail du personnel 1994-4
Daniel Racette,
Jacques Raynauld,
Christian Sigouin
Dans cette étude, nous présentons l'estimation, pour la période 1971-1987, d'un modèle BVAR de l'économie canadienne particulièrement bien adapté aux caractéristiques d'économie ouverte du pays. La méthode utilisée permet d'optimiser globalement l'estimation de l'ensemble des hyperparamètres du modèle.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Modèles économiques
The Term Structure and Real Activity in Canada
Document de travail du personnel 1994-3
Barry Cozier,
Greg Tkacz
Dans la présente étude, les auteurs examinent la capacité de prévision de la structure à terme des taux d'intérêt au regard de l'activité économique au Canada. Des études récentes menées aux États-Unis et dans d'autres pays ont montré que la pente de la structure des taux d'intérêt est un très bon indicateur avancé de la croissance de la production.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Indicateurs monétaires et financiers,
Taux d'intérêt
A Further Analysis of Exchange Rate Targeting in Canada
Document de travail du personnel 1994-2
Robert Amano,
Tony S. Wirjanto
Dans une étude publiée en 1988, Mercenier et Sekkat ont conclu que la Banque du Canada avait des objectifs en matière de taux de change qu'elle cherchait à atteindre en influant sur la masse monétaire.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Taux de change
Optimum Currency Areas and Shock Asymmetry: A Comparison of Europe and the United States
Document de travail du personnel 1994-1
Nick Chamie,
Alain DeSerres,
René Lalonde
Les auteurs examinent l'optimalité de l'Union Monétaire Européenne (UME) en partant d'une évaluation empirique du degré d'asymétrie des chocs d'offre et de demande auxquels sont soumis treize pays d'Europe et en comparant les résultats avec ceux qu'ils ont obtenus pour neuf régions des États-Unis. Dans un premier temps, ils identifient les chocs d'offre ainsi que les chocs de demande réels et nominaux à l'aide de restrictions imposées aux effets que ces chocs peuvent avoir à long terme sur le niveau de la production, des prix et des encaisses réelles.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Sujet(s) :
Marchés financiers,
Taux de change
Code(s) JEL :
C,
C4,
C40,
G,
G1,
G12
Modèles indicateurs du PIB réel pour quatre pays d'Europe et le Japon
Document de travail du personnel 1993-11
Peter Gruhn,
Pierre St-Amant
Les données du PIB réel dans les cinq pays d'outre-mer considérés dans la présente étude, soit l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon, sont publiées sur une base trimestrielle et après un délai d'au moins deux mois.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
State Space and ARMA Models: An Overview of the Equivalence
Document de travail du personnel 1993-00
Paul Gilbert
La présente étude contient une synthèse des résultats ayant trait à l’équivalence qui existe entre les modèles d’espace d’état et les modèles autorégressifs à moyennes mobiles dotés de variables exogènes ou modèles ARMAX (vecteur autorégressif compris). Même si la plupart de ces résultats ne sont pas nouveaux, aucun document ne semblait réunir jusqu’ici toute l’information à leur sujet.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel
Is Hysteresis a Characteristic of the Canadian Labour Market? A Tale of Two Studies
Document de travail du personnel 1992-3
Stephen S. Poloz,
Gordon Wilkinson
Dans la présente étude, les auteurs répètent puis élargissent les travaux économétriques effectués par Forrin (1991) et par Cozier et Wilkinson (1991) sur la dynamique liant la production et l'inflation au Canada, espérant ainsi concilier les conclusions divergentes auxquelles ceux-ci sont parvenus.
Type(s) de contenu :
Travaux de recherche du personnel,
Documents de travail du personnel