MSTest: An R-Package for Testing Markov Switching Models

Nous présentons le paquet R MSTest, qui implémente des procédures de tests d’hypothèses visant à déterminer le nombre de régimes dans les modèles à changements de régime de type Markovien. Ces modèles trouvent de nombreuses applications en économie, en finance et dans plusieurs autres domaines. MSTest contient plusieurs cadres de test, notamment des tests du rapport de vraisemblance par Monte Carlo (Rodriguez-Rondon et Dufour, 2025), des tests fondés sur les moments (Dufour et Luger, 2017), des tests de stabilité des paramètres (Carrasco et al., 2014) ainsi que des procédures classiques de rapport de vraisemblance (Hansen, 1992). De plus, le paquet fournit des outils permettant de simuler et d’estimer des modèles à changements de régime et des modèles de Markov cachés, univariés et multivariés, en utilisant soit l’algorithme d’espérance–maximisation, soit l’estimation par maximum de vraisemblance. Le fonctionnement du paquet est illustré à l’aide d’exemples fondés sur des simulations.