L'élaboration d'un cadre d'évaluation de la stabilité financière
Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.
« A Framework for Assessing International Risk to the Financial System »
Philipp Maier, Graydon Paulin et Eric Santor
« New Framework for Measuring and Managing Macrofinancial Risk and Financial Stability »
Dale F. Gray
Commentaire, Pierre Monnin
« Report of the Working Group on System Interdependencies »
Commentaire, Charles Freedman
« Financial Stability, Monetarism and the Wicksell Connection »
Conférence commémorative John Kuszczak (2007)
David Laidler
« Which Bank is the "Central" Bank?: An Application of Markov Theory to the Canadian Large Value Transfer System »
Morten Bech, James T.E. Chapmanz et Rod Garratt
« Models of foreign exchange settlement and informational efficiency in liquidity risk management »
Jochen Schanz
Commentaire, Alexandra Lai
« Analysis of Financial Stability »
C.A.E. Goodhart et D.P. Tsomocos
Commentaire, Césaire Meh
« International Integration, Common Exposure and Systemic Risk in the Banking Sector: An Empirical Investigation »
Nicole Allenspach et Pierre Monnin
Commentaire , Ramdane Djoudad
« Australia's Stress Testing Experience »
Chris Aylmer
« Bank of Canada's participation in the 2007 FSAP macro stress-testing exercise »
Don Coletti, René Lalonde, Miroslav Misina, Dirk Muir, Pierre St-Amant et David Tessier
« Financial Sector Assessment Program Stress Testing – Denmark\'s Experience »
Jakob Windfeld Lund
« Stress Testing at Banque de France »
Olivier de Bandt
« The importance of non-linearities and macroeconomic uncertainty in stress testing »
Miroslav Misina et David Tessier
« Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors »
Gabriel Jiménez et Javier Mencìa
Commentaire, Greg Tkacz
« An Option Pricing Approach to Stress-testing the Canadian Mortgage Portfolio »
Moez Souissi
« State-Dependent Contagion Risk: Using Micro Data from Swedish Banks »
Lars Frisell, Mia Holmfeldt, Ola Larsson, Malin Omberg et Mattias Persson
Commentaire, Céline Gauthier