Jon D. Samuels

Auteur externe

Afficher tous

Documents de travail du personnel

Forecasting with Many Models: Model Confidence Sets and Forecast Combination

Document de travail du personnel 2013-11 Jon D. Samuels, Rodrigo Sekkel
Les études consacrées au travail de prévision ont fait ressortir depuis longtemps que la moyenne des projections de plusieurs modèles a souvent un degré de précision plus élevé que les projections tirées d’un seul modèle, et qu’à ce titre, la technique qui consiste à établir une moyenne en pondérant les prévisions avec les mêmes coefficients donne de très bons résultats.

Plus