Ernest Tafolong

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Documents de travail du personnel

Fourier Inversion Formulas for Multiple-Asset Option Pricing

Document de travail du personnel 2015-11 Bruno Feunou, Ernest Tafolong
Les options classiques n’ont qu’un sous-jacent, et leur valeur à l’échéance est déterminée par une seule condition. Un des apports bien connus de l’étude de Duffie, Pan et Singleton (2000) est d’avoir montré comment utiliser la transformée inverse de la fonction caractéristique pour obtenir une formule analytique des prix dans cette classe d’options.

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