23 décembre 2013
John Murray, sous-gouverneur à la Banque du Canada, prend sa retraite
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui que le sous-gouverneur John Murray prendra sa retraite le 30 avril 2014.
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Funding Advantage and Market Discipline in the Canadian Banking Sector
À l’aide d’un ensemble exhaustif de données et de méthodes variées, les auteurs cherchent à établir, d’une part, l’importance des avantages de financement des grandes banques au Canada et, d’autre part, le degré auquel la discipline de marché s’applique aux différents titres émis par les banques du pays. -
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A Distributional Approach to Realized Volatility
Les auteurs proposent de nouvelles mesures de la variance intégrée qui reposent sur des données à haute fréquence concernant les écarts entre cours acheteur et vendeur et les profondeurs affichées, c.-à-d. les quantités offertes à ces deux cours. Dans l’approche traditionnelle, le cours médian est considéré comme un bon indicateur du prix sans frictions. -
Volatility Forecasting when the Noise Variance Is Time-Varying
Les auteurs analysent l’apport, pour la prévision de la volatilité, d’un modèle dans lequel une relation est établie entre la volatilité fondamentale et les frictions qui caractérisent les prix observés à haute fréquence. L’originalité de leur approche réside dans le fait que, du moment où la variance du bruit est liée à la volatilité fondamentale des rendements, ce modèle est susceptible d’améliorer les prévisions de la volatilité basées sur la variance réalisée. -
CoMargin
Les auteurs présentent la CoMargin, une nouvelle méthodologie permettant d’estimer les exigences en matière de dépôts de marge que devraient imposer les contreparties centrales sur le marché de produits dérivés. -
20 décembre 2013
Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan - 20 décembre 2013
Résultats de l'opération de prise en pension à plus d'un jour à des fins de gestion de bilan pour aujourd'hui. -
19 décembre 2013
La Banque du Canada dévoile les modalités d’une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan
La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle effectuera une opération de prise en pension à plus d’un jour à des fins de gestion de bilan. -
Heterogeneous Returns to U.S. College Selectivity and the Value of Graduate Degree Attainment
Les études existantes sur les rendements découlant de la sélection des établissements universitaires ont produit des résultats contradictoires, en raison principalement de la difficulté de prendre en compte les critères basés sur des aptitudes inobservables utilisés pour le choix des établissements plus sélectifs. -
Lessons from the Financial Crisis: Bank Performance and Regulatory Reform
Les systèmes financiers de certains pays se sont bien mieux comportés que d’autres lors de la crise financière mondiale de 2007-2009.