Katsumi Shimotsu

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Documents de travail du personnel

Empirical Likelihood Block Bootstrapping

Document de travail du personnel 2008-18 Jason Allen, Allan Gregory, Katsumi Shimotsu
Les simulations de Monte-Carlo montrent bien que les tests asymptotiques fondés sur la méthode des moments généralisés ont un niveau peu satisfaisant. Ce défaut s'accentue dès lors que les conditions de moments sont autocorrélées.

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