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The New Basel Capital Accord and the Cyclical Behaviour of Bank Capital

Document de travail du personnel 2004-30 Mark Illing, Graydon Paulin
Les auteurs procèdent à une simulation contrefactuelle de l'incidence des règles proposées par le Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres (Bâle II), et notamment des modifications que le Comité de Bâle a soumises en octobre 2003 pour le traitement des pertes anticipées et inattendues.

Uninsurable Investment Risks

Document de travail du personnel 2004-29 Césaire Meh, Vincenzo Quadrini
Dans une perspective d'équilibre général, les auteurs étudient une économie où les agents sont en mesure d'investir dans une technologie risquée, mais où le risque d'investissement ne peut être entièrement couvert par des contrats optimaux, car les chocs y constituent une information privée.

Regulatory Changes and Financial Structure: The Case of Canada

Document de travail du personnel 2004-26 Christian Calmès
L'auteur présente des données à l'appui de certains faits stylisés sur la structure du système financier canadien et les examine à la lumière des changements législatifs intervenus au Canada.

Competition in Banking: A Review of the Literature

Document de travail du personnel 2004-24 Carol Ann Northcott
À la lumière de la littérature théorique et empirique, l'auteure examine le paradigme traditionnel voulant qu'il existe un arbitrage entre l'efficience économique et la stabilité du système bancaire.

Bank Capital, Agency Costs, and Monetary Policy

Document de travail du personnel 2004-6 Césaire Meh, Kevin Moran
D'après les indications disponibles, les banques, comme les entreprises, seraient confrontées à des frictions financières lorsqu'elles mobilisent des fonds.

Anatomy of a Twin Crisis

Document de travail du personnel 2003-41 Raphael Solomon
L'auteur propose un modèle des crises jumelles (crise de liquidité bancaire suivie d'une crise de change) dans lequel des agents nationaux et étrangers interagissent dans le cadre d'un jeu bancaire. Dans le sous-jeu auquel se livrent les agents après leurs dépôts à la seule banque du modèle, deux équilibres existent : un équilibre « honnête » et un équilibre de panique bancaire.

Excess Collateral in the LVTS: How Much is Too Much?

Document de travail du personnel 2003-36 Kim McPhail, Anastasia Vakos
Les auteures ont conçu un modèle théorique de génération de la demande de garantie à laquelle devraient satisfaire les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) dans le contexte d'une minimisation des coûts de détention et de gestion des garanties qu'ils doivent détenir dans le cadre de ce système. D'après le modèle, le montant optimal de garantie de chaque participant est déterminé par trois facteurs : le coût d'opportunité des garanties, les coûts de transaction liés à l'acquisition des actifs qui serviront de garantie et à leur transfert dans le système et hors du système, et la distribution, à l'intérieur du système, des flux de paiements du participant.
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