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510 résultats

Durées d'utilisation des facteurs et fonction de production : une estimation par la méthode des moments généralisés en système

Document de travail du personnel 2004-12 Eric Heyer, Florian Pelgrin, Arnaud Sylvain
Si plusieurs travaux ont montré l'importance des degrés d'utilisation des facteurs dans l'analyse économique, l'influence des durées d'utilisation des facteurs dans la combinaison productive reste néanmoins largement méconnue, particulièrement en ce qui concerne la durée d'utilisation des équipements.

Estimating New Keynesian Phillips Curves Using Exact Methods

Document de travail du personnel 2004-11 Lynda Khalaf, Maral Kichian
Les auteures font appel aux nouvelles méthodes d'inférence simples adaptées aux échantillons finis pour tester la validité empirique de la nouvelle courbe de Phillips keynésienne.

Estimating Policy-Neutral Interest Rates for Canada Using a Dynamic Stochastic General-Equilibrium Framework

Document de travail du personnel 2004-9 Jean-Paul Lam, Greg Tkacz
En comparant le taux d'intérêt à court terme — qui est l'outil privilégié d'intervention de la banque centrale — à une estimation de sa valeur d'équilibre, il est possible d'obtenir des indications utiles pour la conduite de la politique monétaire de même qu'une mesure commode de son orientation.

Structural Change and Forecasting Long-Run Energy Prices

Document de travail du personnel 2004-5 Jean-Thomas Bernard, Lynda Khalaf, Maral Kichian
Les auteurs testent la signification statistique de la famille d'équations économétriques que Pindyck (1999) met en avant pour modéliser le comportement des prix réels de l'énergie en longue période.

Modélisation « PAC » du secteur extérieur de l'économie américaine

Document de travail du personnel 2004-3 Marc-André Gosselin, René Lalonde
Dans cette étude, nous employons des modèles à coûts d'ajustement polynomiaux (connus sous le nom de modèles PAC) pour analyser et prévoir l'évolution des principales composantes du secteur extérieur de l'économie américaine.

Exact Tests of Equal Forecast Accuracy with an Application to the Term Structure of Interest Rates

Document de travail du personnel 2004-2 Richard Luger
L'auteur propose une classe de tests exacts de l'hypothèse nulle d'interchangeabilité des erreurs de prévision, c'est-à-dire de l'hypothèse voulant que l'exactitude inconditionnelle de deux prévisions concurrentes n'affiche aucune différence.

Common Trends and Common Cycles in Canadian Sectoral Output

Document de travail du personnel 2003-44 Francisco Barillas, Christoph Schleicher
Les auteurs cherchent à établir le degré de covariation à court et à long terme dans les chiffres sectoriels de la production au Canada. Leur cadre d'analyse s'appuie sur un modèle vectoriel à correction d'erreurs assorti de contraintes de codépendance des cycles, qu'ils estiment et testent au moyen de la méthode du maximum de vraisemblance à information complète.

The Canadian Phillips Curve and Regime Shifting

Document de travail du personnel 2003-32 Frédérick Demers
On estime en général les courbes de Phillips sans remettre en question leur linéarité et la stabilité de leurs paramètres. Toutefois, les modèles linéaires de l'inflation ont récemment été critiqués pour l'imprécision de leurs prévisions.

Are Wealth Effects Important for Canada?

Document de travail du personnel 2003-30 Lise Pichette, Dominique Tremblay
Les auteurs étudient le lien entre la consommation et les composantes de la richesse au Canada. Pour ce faire, ils emploient un modèle vectoriel à correction d'erreurs en identifiant les chocs permanents et transitoires au moyen des restrictions de cointégration proposées par King, Plosser, Stock et Watson (1991) ainsi que par Gonzalo et Granger (1995).
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