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Dans cette étude, les auteurs exposent les principaux résultats quant à l'application d'une nouvelle méthode d'estimation du PIB potentiel américain.

L'auteure examine la littérature théorique et empirique consacrée à l'incidence des monnaies communes sur les marchés financiers et dresse le bilan des trois premières années de l'Union économique et monétaire (UEM) européenne.

L'auteur examine les opérations journalières de couverture et les pratiques de gestion du risque des intermédiaires financiers sur le marché des changes canadien.

Les auteurs examinent les facteurs qui amènent les investisseurs dont les transactions sont motivées par des chocs de portefeuille à privilégier une structure de marché particulière.

Dans leur étude, les auteurs élaborent un modèle d'équilibre du mécanisme de transmission de la politique monétaire qui fait ressortir les éléments de friction relatifs à l'acquisition d'information sur le marché de la monnaie et à la recherche d'emploi.

Les auteurs étudient l'incidence de chocs d'offre sur le taux de change réel du dollar canadien.

Divers indicateurs donnent à penser que les attentes d'inflation évoluent plus lentement que l'inflation observée. En outre, dans bien des cas, ils se révèlent entachés de biais lorsqu'on les soumet aux tests usuels d'absence de biais. Le rejet de ces tests est parfois interprété comme une réfutation de l'hypothèse de rationalité des attentes. Les auteurs […]

Le présent document fait suite à l'étude de Bolder et Stréliski (1999) et examine deux classes de modèles différents dans le but de déterminer le taux des obligations à coupon zéro et les taux d'intérêt à terme à partir des cours observés des obligations et des bons du Trésor du gouvernement canadien.

L'auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants.

Dans cet article, les auteurs étudient les effets persistants des chocs monétaires sur la production.