Les marchés des titres à revenu fixe

Séance 1 : Les prix et la liquidité

Corporate Bond Market Transparency: Informational Efficiency, Competition, and Liquidity Concentration et résumé français

Amy K. Edwards (Securities and Exchange Commission), Mahendrarajah Nimalendran (Université de Floride et Securities and Exchange Commission) et Michael S. Piwowar (Securities and Exchange Commission)

Commentaire :
David Goldreich (Université de Toronto)

Price Formation and Liquidity Provision in International Bond Markets et résumé français

Christopher D'Souza (Banque du Canada), Ingrid Lo (Banque du Canada) et Stephen Sapp (Université Western Ontario)

Commentaire :
Joshua Slive (HEC Montréal)

Séance 2 : Les liens entre les marchés au comptant et les marchés des produits dérivés

A Comparative Study of Canadian and U.S. Price Discovery In the Ten-Year Government Bond Market et résumé français

Bryan Campbell (Université Concordia) et Scott Hendry (Banque du Canada)

Commentaire :
Bruce Mizrach (Université Rutgers)

The Drivers and Pricing of Liquidity in Interest Rate Options Markets et résumé français

Prachi Deuskar (Université de New York), Anurag Gupta (Université Case Western Reserve) et Marti G. Subrahmanyam (Université de New York)

Commentaire :
Haitao Li (Université du Michigan)

Conférence commémorative John Kuszczak

Discrete-Time Dynamic Term Structure Models with Generalized Market Prices of Risk et résumé français

Kenneth Singleton (Université Stanford)

Séance 3 : L'analyse de la courbe de rendement au moyen de données de haute fréquence

Informed and Strategic Order Flow in the Bond Market et résumé français

Paolo Pasquariello (Université du Michigan) et Clara Vega (Université de Rochester et Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale)

Commentaire :
Kathy Yuan (Université du Michigan)

Monetary Policy Tick-by-Tick et résumé français

Michael Fleming (Banque fédérale de réserve de New York) et Monika Piazzesi (Université de Chicago, National Bureau of Economic Research et Centre for Economic Policy Research)

Commentaire :
Eric Swanson (Banque fédérale de réserve de San Francisco)

Séance 4 : L'établissement des prix et les stratégies en l'absence de possibilités d'arbitrage

No-Arbitrage Macroeconomic Determinants of the Yield Curve etrésumé français

Ruslan Bikbov (Columbia Business School) et Mikhail Chernov (Columbia Business School)

Commentaire :
Michael Gallmeyer (Université A&M du Texas)

Risk and Return in Fixed Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller? et résumé français

Jefferson Duarte (Université de Washington), Francis Longstaff (Université de Californie à Los Angeles) et Fan Yu (Université de Californie à Irvine)

Commentaire :
David Bolder (Banque du Canada)

Séance 5 : Les modèles multipays de structure des taux

Can Affine Term Structure Models Help Us to Predict Exchange Rates? et résumé français

Antonio Diez de los Rios (Banque du Canada)

Commentaire :
Adrien Verdelhan (Université de Boston)

Estimating the Term Structure and Macro Dynamics in a Small Open Economy et résumé français

Fousseni Chabi-Yo (Banque du Canada) et Jun Yang (Banque du Canada)

Commentaire :
Sen Dong (Université Columbia)

Séance 6 : La volatilité et la structure des taux d'intérêt

The Causal Effect of Mortgage Refinancing on Interest-Rate Volatility: Empirical Evidence and Theoretical Implications et résumé français

Jefferson Duarte (Université de Washington)

Commentaire :
Daniel Smith (Université Simon Fraser)

Do Options Contain Information About Excess Bond Returns? et résumé français

Caio Almeida (Ibmec Business School), Jeremy J. Graveline (Université Stanford) et Scott Joslin (Université Stanford)

Commentaire :
Christopher Jones (Université Southern California)

Séance 7 : Autant faire le saut!

Affine-Quadratic Term Structure Models – Toward the Understanding of Jumps in Interest Rates et résumé français

George J. Jiang (Université de l'Arizona) et Shu Yan (Université de l'Arizona)

Commentaire :
Peter Christoffersen (Université McGill)

Can Bonds Hedge Volatility Risk in the U.S. Treasury Market? A Specification Test for Affine Term Structure Models etrésumé français

Torben G. Andersen (Université Northwestern et National Bureau of Economic Research) et Luca Benzoni (Université du Minnesota)

Commentaire :
Michael Johannes (Université Northwestern)

Séance de clôture : Perspectives en matière de marchés des titres à revenu fixe

Commentaire 1 :
David Longworth (Banque du Canada)

Commentaire 2 :
Mark Caplan (BMO Nesbitt Burns)

Commentaire 3 :
Pierre Collin-Dufresne (Goldman Sachs, New York)

Classification de la Banque : Gestion de la dette; Marchés financiers; Méthodes économétriques et statistiques; Mise en oeuvre de la politique monétaire; Questions internationales; Structure de marché et fixation des prix; Taux d'intérêt

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