La Banque du Canada - Atelier sur les avancées en matière de gestion de portefeuille, donné par la Rotman School of Management

Nota : Les études énumérées ci-après émanent directement de leurs auteurs, et les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue ou les politiques de la Banque du Canada. Si les auteurs d'un document ne sont pas des employés de la Banque, ce dernier peut être soumis à la politique du droit d'auteur de l'organisme auquel ils appartiennent ou à celle de leur pays, et le document ne doit pas être reproduit, en tout ou en partie, sans leur autorisation. Les études sont publiées uniquement dans la langue de rédaction.

« Optimal Asset Allocation in Asset Liability Management »

Jules H. van Binsbergen et Michael W. Brandt

« Dynamic Allocation Decisions in the Presence of Liability Constraints »

Lionel Martellini

« Implications of Sharpe Ratio as a Performance Measure in Multi-Period Settings »

Jaksa Cvitanic, Ali Lazrak, et Tan Wang

« Diversification in Illiquid Market »

Sergei Isaenko

« Portfolio Choice with Capital Gain Taxation and the Limited Use of Losses »

Michael Gallmeyer, Sanjay Srivastava et Stathis Tompaidis

« Portfolio Choice, Background Risk and University Endowment Funds »

Stephen G. Dimmock

« Investing in Disappearing Anomalies »

Christopher S. Jones et Lukasz Pomorski

« Why Mutual Funds Underperform »

Vincent Glode

« Predictability of Interest Rates and Interest Rate Portfolios »

Turan Bali, Massoud Heidari et Liuren Wu

« Mortgage Timing »

Ralph S.J. Koijen, Otto van Hemert et Stijn Van Nieuwerburgh

« Higher-Moment Equity Risk and the Cross-Section of Hedge Fund Returns »

Vikas Agarwal, Gurdip Bakshi et Joop Huij

 

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