David Watt - Dernières parutions

• Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates

  Document de travail du personnel 1999-18 Des Mc Manus, David Watt

  On relève plusieurs modèles à un facteur formulés en temps continu dans les ouvrages économiques pour décrire le comportement des taux d'intérêt à court terme. Les auteurs de l'étude examinent une large gamme de ces modèles constituant des cas particuliers d'un modèle plus général. Ils les représentent de façon approchée au moyen d'un premier modèle […]

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Taux d'intérêt Code(s) JEL : C, C5, C52, G, G1, G10

• Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market: Analysis of the Impact of Volatility on Hedging Activity and the Correlation of Returns between Markets

  Document de travail du personnel 1997-18 David Watt

  La présente étude analyse la façon dont les entreprises financières canadiennes gèrent le risque de taux d'intérêt à court terme par l'entremise de contrats BAX.

  Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Marchés financiers, Taux d'intérêt Code(s) JEL : E, E4, E43