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Les cours des matières premières, dont les métaux, l’énergie et les produits agricoles, ont connu une forte hausse entre 2009 et 2010. Certains observateurs ont attribué une part importante de cette augmentation aux programmes d’achat massif d’actifs pilotés par la Réserve fédérale américaine.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des opérations de change sont engagées aux quatre coins du monde. L'auteur montre que ces opérations renseignent davantage lorsqu'elles sont amorcées dans un pays dont la monnaie fait l'objet des transactions ou sur une grande place financière comme Londres ou New York.

Dans cette étude, nous mesurons, à l'aide de données canadiennes, l'ampleur des révisions apportées aux estimations en temps réel de l'écart de production obtenues avec diverses techniques d'estimations univariées et multivariées.

Devant l'imposant déficit de la balance courante des États-Unis, les pays asiatiques sont soumis à de fortes pressions pour réévaluer leur monnaie. Les appels lancés par des responsables américains pour assujettir les produits chinois à des droits de douane ont fait craindre le début d'une vague de protectionnisme à l'échelle mondiale.

L’efficacité de la politique monétaire dépend, dans une large mesure, des attentes des marchés à l’égard des décisions futures des autorités monétaires. En recourant à un modèle néo-keynésien standard du cycle économique à anticipations rationnelles, les auteurs établissent que la cohérence des mesures de politique monétaire permet de réduire d’au moins deux tiers la variance de l’inflation et de l’écart de production.

L'auteur étudie les sociétés canadiennes et étrangères dont les titres ont été radiés de grandes bourses américaines sans leur accord. Il constate que, dans le cas de la plupart des pays, moins de 10 % des entreprises étrangères cotées aux États-Unis ont vu leurs titres radiés pendant la période considérée.

La présente étude porte sur le lien que le recours au crédit pourrait constituer entre les prix des maisons et la consommation. À partir d’un ensemble unique de données détaillées sur les ménages canadiens qui rend compte de l’utilisation que ceux-ci font de leurs emprunts, les auteurs examinent tout d’abord le lien entre les prix des maisons et la dette.

Les auteurs évaluent la capacité de modèles factoriels statiques et dynamiques à prévoir, sur une base trimestrielle, la croissance du PIB réel du Canada et l'inflation mesurée par l'indice de référence. Une fois le facteur commun extrait d'un vaste ensemble d'indicateurs macro-économiques, ils utilisent les modèles estimés pour produire des prévisions hors échantillon au moyen de deux méthodes; l'une est de type récursif, et l'autre fait appel à une fenêtre glissante de longueur variable.

Les auteurs examinent empiriquement comment la dispersion des croyances des investisseurs influence le choix des ordres que ceux-ci passent sur le marché des changes. D'après les travaux antérieurs, la dispersion des attentes quant aux nouvelles macroéconomiques à venir a une nette incidence sur la dynamique des prix et le volume des transactions sur le marché des changes et les autres marchés financiers à l'approche de l'annonce de données macroéconomiques.

L'auteure examine si la théorie selon laquelle les entreprises optent pour le financement par actions lorsque les conditions sont favorables sur le marché aide à expliquer la structure du capital des firmes canadiennes.