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153 résultats

Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets

Document de travail du personnel 2000-9 René Garcia, Maral Kichian
On attribue généralement la prévisibilité observée des excédents de rendement sur les marchés des actions et des changes à la présence de primes de risque variables sur ces marchés. Ainsi il s'est avéré possible d'expliquer les excédents de rendement sur les portefeuilles d'actions au moyen de diverses variables financières et économiques.

Forecasting GDP Growth Using Artificial Neural Networks

Document de travail du personnel 1999-3 Greg Tkacz, Sarah Hu
Les variables financières et monétaires sont reconnues depuis longtemps comme des indicateurs fiables de l'activité économique future. Dans cette étude, les auteurs tentent de déterminer si le recours à des réseaux neuronaux permet d'améliorer les prévisions réalisées à l'aide de ces variables. Ils constatent qu'à l'horizon d'un trimestre, les réseaux neuronaux ne produisent pas de […]

Speculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes

Document de travail du personnel 1996-13 Simon van Norden, Huntley Schaller
Les auteurs utilisent des méthodes de régression avec changement de régime pour étudier les krachs et examiner la validité de deux thèses très différentes qui pourraient expliquer ceux qui sont survenus dans le passé. La première repose sur une description des épisodes antérieurs de folie spéculative et de panique. Son argument central est que la « surévaluation » accroît la probabilité et l'ampleur attendue des krachs.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) de recherche: Marchés financiers Code(s) JEL : C, C4, C40, E, E4, E44, G, G1, G12
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