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197 résultats

Understanding Systemic Risk: The Trade-Offs between Capital, Short-Term Funding and Liquid Asset Holdings

Document de travail du personnel 2010-29 Céline Gauthier, Zhongfang He, Moez Souissi
Les auteurs offrent un cadre d'évaluation multipériodique du risque systémique afin d'apprécier globalement l'incidence de récentes propositions relatives aux exigences réglementaires en matière de liquidités et de fonds propres.

Losses from Simulated Defaults in Canada's Large Value Transfer System

Document d’analyse du personnel 2010-14 Nellie Zhang, Tom Hossfeld
Le mécanisme de répartition des pertes que comporte le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) a été conçu pour qu'en cas de défaillance d'un participant, les garanties données par les participants directs suffisent à couvrir la position débitrice nette la plus élevée possible du défaillant.

Liquidity Transformation and Bank Capital Requirements

Document de travail du personnel 2010-22 Hajime Tomura
L'auteur présente un modèle d'équilibre général dynamique dans lequel l'asymétrie de l'information relative à la qualité des actifs entraîne leur illiquidité. L'activité bancaire est générée de façon endogène : les banques peuvent regrouper les actifs illiquides de façon à ce que leurs caractéristiques idiosyncrasiques se neutralisent et émettre des passifs illiquides adossés au bloc d'actifs constitué, dont la qualité globale est connue de tous.

Macroprudential Regulation and Systemic Capital Requirements

Document de travail du personnel 2010-4 Céline Gauthier, Alfred Lehar, Moez Souissi
Au lendemain de la crise financière, l'idée de réformer la réglementation bancaire de telle sorte que les exigences de fonds propres soient plus étroitement rattachées à la contribution de chaque banque au risque global du système financier suscite de l'intérêt.

Regulatory Constraints on Bank Leverage: Issues and Lessons from the Canadian Experience

Document d’analyse du personnel 2009-15 Étienne Bordeleau, Allan Crawford, Christopher Graham
Le dispositif d'adéquation des fonds propres de Bâle joue un rôle important dans la gestion des risques, car il lie les exigences minimales de fonds propres d'une banque au degré de risque de ses actifs. Toutefois, les estimations des risques qui sous-tendent ces calculs peuvent être imparfaites, et il semble qu'un biais cyclique dans les mesures des fonds propres corrigées pour tenir compte des risques ait contribué à l'augmentation procyclique du levier financier dans le monde avant la récente crise financière.

The Role of Foreign Exchange Dealers in Providing Overnight Liquidity

Document de travail du personnel 2008-44 Chris D'Souza
Comme l'auteur le montre, les institutions actives sur les marchés des changes ne font pas qu'assurer la liquidité durant la journée : elles jouent aussi un rôle important dans la fourniture de liquidité au-delà d'un jour. Les coûts liés au maintien de positions non désirées sont contrebalancés en partie par l'information tirée des transactions avec la clientèle.

Are There Canada-U.S. Differences in SME Financing?

Document de travail du personnel 2008-41 Danny Leung, Césaire Meh, Yaz Terajima
Si l'on en croit diverses enquêtes menées auprès des propriétaires d'entreprises canadiennes et américaines, l'accès au financement serait plus difficile au Canada qu'aux États-Unis. En se fondant sur les données d'une enquête concernant le financement des petites entreprises effectuée en 2003 aux États-Unis et sur celles d'une enquête analogue réalisée en 2004 au Canada auprès des petites et moyennes entreprises (PME), les auteurs examinent si cette perception peut être quantifiée avec plus de précision.

The Role of Bank Capital in the Propagation of Shocks

Document de travail du personnel 2008-36 Césaire Meh, Kevin Moran
Les récents événements survenus sur les marchés financiers illustrent à quel point il est important d'analyser la relation entre la santé financière des banques et l'activité économique réelle. Les auteurs construisent pour ce faire un modèle dynamique d'équilibre général dans lequel le bilan des banques influe sur la propagation des chocs.

What To Do about Bilateral Credit Limits in the LVTS When a Closure Is Anticipated: Risk versus Liquidity Sharing among LVTS Participants

Document d’analyse du personnel 2008-13 Sean O'Connor, Greg Caldwell
Les auteurs examinent comment un arbitrage entre le partage du risque de crédit et l'efficience de la gestion de la liquidité amène les participants au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) ayant opté pour des paiements de tranche 2 soit à continuer d'octroyer une limite de crédit bilatérale à un participant menacé par une fermeture imminente, soit à clore cette ligne de crédit.

Market Structure and the Diffusion of E-Commerce: Evidence from the Retail Banking Industry

Document de travail du personnel 2008-32 Jason Allen, Robert Clark, Jean-François Houde
Les auteurs étudient le rôle de la structure de marché dans la diffusion des services bancaires électroniques. Ces services (et plus largement le commerce électronique) permettent aux entreprises d'économiser sur de nombreuses transactions.
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