Timing of Banks’ Loan Loss Provisioning During the Crisis Document de travail du personnel 2016-27 Leo de Haan, Maarten van Oordt Dans cette étude, nous estimons un modèle à correction d’erreurs sur données de panel permettant d’analyser les provisions pour pertes sur prêts. À cette fin, nous utilisons des données prudentielles uniques sur les flux de fonds (entrées et sorties) dans les provisions pour pertes sur prêts de 25 banques des Pays-Bas après la crise de 2008. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Code(s) JEL : G, G0, G01, G2, G21, G3, G32 Thème(s) de recherche : Système financier, Institutions financières et intermédiation, Stabilité financière et risque systémique
A Framework in Search of an Optimal Margining Policy for Official Institutions: The Canadian Experience Document d’analyse du personnel 2016-9 Tomo Nakashima, Mihai Cosma, Boran Plong La crise financière mondiale a notamment eu pour principale conséquence l’imposition d’une série de nouvelles règles destinées au système financier, en particulier aux banques. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : G, G3, G32 Thème(s) de recherche : Argent et paiements, Infrastructures de paiement et de marchés financiers, Marchés financiers et gestion financière, Gestion financière, Système financier, Stabilité financière et risque systémique
What Is Behind the Weakness in Global Investment? Document d’analyse du personnel 2016-5 Maxime Leboeuf, Robert Fay La reprise de l’investissement des entreprises privées à l’échelle mondiale reste anémique plus de sept ans après la crise financière. Notre étude contribue au débat actuel sur les causes de cette faiblesse en explorant le rôle des perspectives de croissance et de l’incertitude comme facteurs explicatifs de l’évolution de l’investissement privé non résidentiel dans les grandes économies avancées depuis la crise. Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents d'analyse du personnel Code(s) JEL : C, C2, C23, C3, C33, D, D2, D24, D8, D80, D84, E, E2, E22, F, F0, F01, G, G3, G31 Thème(s) de recherche : Modèles et outils, Modèles économiques, Politique monétaire, Dynamique de l’inflation et pressions inflationnistes, Économie réelle et prévisions, Système financier, Stabilité financière et risque systémique
13 novembre 2014 L’utilisation des produits dérivés par les entreprises canadiennes Revue de la Banque du Canada - Automne 2014 Teodora Paligorova, Rhonda Staskow Au Canada, environ le tiers des entreprises non financières cotées en bourse se servent des instruments dérivés. Cette utilisation est répandue dans tous les secteurs de l’économie et elle s’accroît en période de plus forte incertitude. Les entreprises non financières qui couvrent leurs risques à l’aide des dérivés sont généralement de plus grande taille et plus rentables que les autres, et leurs revenus sont moins volatils. Les caractéristiques des opérateurs canadiens en couverture semblent correspondre dans l’ensemble à celles de leurs homologues d’autres pays. Type(s) de contenu : Publications, Articles de la Revue de la Banque du Canada Code(s) JEL : G, G1, G10, G3, G32