Maarten van Oordt

Conseiller en recherches

Maarten van Oordt est conseiller en recherches au département de la Monnaie de la Banque du Canada. Ses travaux portent sur la monnaie numérique, les institutions financières et la gestion des risques. Avant d’intégrer le département de la Monnaie, Maarten a exercé les fonctions d’analyste-expert au département de la Stabilité financière de la Banque du Canada et d’économiste à la section de l’économie et de la recherche de la De Nederlandsche Bank (banque centrale des Pays-Bas). Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam. Son travail de thèse s’intitule On Extreme Events in Banking and Finance. Ses recherches ont été publiées dans des revues spécialisées comme le Journal of Financial Intermediation et le Journal of Financial and Quantitative Analysis.

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Monnaie
Recherche et analyse économiques

Banque du Canada
234, rue Wellington
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Modelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada

Nous utilisons un ensemble de modèles d’évaluation des risques pour examiner l’incidence possible d’une correction hypothétique des prix des logements concentrée dans les régions de Toronto et de Vancouver. Nous supposons aussi que les tensions financières amplifient considérablement les effets macroéconomiques du recul des prix.
14 novembre 2018

Résilience du système financier et correction des prix des logements

Nous utilisons des modèles pour mieux comprendre et évaluer l’incidence éventuelle des risques sur le système financier. Dans notre scénario hypothétique, une correction des prix des logements et des tensions financières élevées pèsent sur l’économie. Un plus grand nombre de ménages et d’entreprises ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Néanmoins, les grandes banques demeurent résilientes.

Calibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests

Document de travail du personnel 2018-54 Maarten van Oordt
Nous proposons une méthode originale pour le calibrage du volant de fonds propres contracyclique. Nous utilisons pour cela des tests de résistance reposant sur les données de marché.

Credit Risk Transfer and Bank Insolvency Risk

Document de travail du personnel 2017-59 Maarten van Oordt
La présente étude montre que, toutes choses égales par ailleurs, certaines opérations de transfert, à des tiers investisseurs, du risque de crédit du portefeuille titrisé accroissent le risque d’insolvabilité des banques, ce qui est particulièrement vrai si les banques cèdent la tranche prioritaire et conservent une position de premières pertes suffisamment importante.

Complementing the Credit Risk Assessment of Financial Counterparties with Market-Based Indicators

Note analytique du personnel 2017-15 Guillaume Ouellet Leblanc, Maarten van Oordt
La Banque améliore régulièrement son dispositif interne d’évaluation du risque de crédit. Dans cette note, nous présentons des indicateurs de marché novateurs qui élargissent l’éventail des outils servant à évaluer les contreparties financières.

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Formation

  • Doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Maîtrise en commerce et économique – Économie financière (avec distinction) de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Baccalauréat en commerce et économique (avec mention très honorable) de l’Université Erasmus de Rotterdam