Maarten van Oordt

Conseiller en recherches

Maarten van Oordt est conseiller en recherches au département de la Monnaie de la Banque du Canada. Ses travaux portent sur la monnaie numérique, les institutions financières et la gestion des risques. Avant d’intégrer le département de la Monnaie, Maarten a exercé les fonctions d’analyste-expert au département de la Stabilité financière de la Banque du Canada et d’économiste à la section de l’économie et de la recherche de la De Nederlandsche Bank (banque centrale des Pays-Bas). Il est titulaire d’un doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam. Son travail de thèse s’intitule On Extreme Events in Banking and Finance. Ses recherches ont été publiées dans des revues spécialisées comme le Journal of Financial Intermediation et le Journal of Financial and Quantitative Analysis.

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Recherche et analyse économiques

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Dernières parutions

La confidentialité, un bien public : arguments en faveur d’une monnaie électronique

Document de travail du personnel 2019-24 Rod Garratt, Maarten van Oordt
L’argent comptant offre un haut niveau de confidentialité à ceux qui l’utilisent pour effectuer des paiements. Cependant, son usage est en déclin, car les gens se servent de plus en plus de leurs cartes de débit, de leurs cartes de crédit et d’autres moyens pour régler leurs achats.

Entrepreneurial Incentives and the Role of Initial Coin Offerings

Document de travail du personnel 2019-18 Rod Garratt, Maarten van Oordt
Les premières émissions de cryptomonnaies (PEC) sont une nouvelle méthode de financement pour les entreprises en démarrage dont la popularité a explosé en 2017.

Modelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada

Nous utilisons un ensemble de modèles d’évaluation des risques pour examiner l’incidence possible d’une correction hypothétique des prix des logements concentrée dans les régions de Toronto et de Vancouver. Nous supposons aussi que les tensions financières amplifient considérablement les effets macroéconomiques du recul des prix.
14 novembre 2018

Résilience du système financier et correction des prix des logements

Nous utilisons des modèles pour mieux comprendre et évaluer l’incidence éventuelle des risques sur le système financier. Dans notre scénario hypothétique, une correction des prix des logements et des tensions financières élevées pèsent sur l’économie. Un plus grand nombre de ménages et d’entreprises ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Néanmoins, les grandes banques demeurent résilientes.

Calibrating the Magnitude of the Countercyclical Capital Buffer Using Market-Based Stress Tests

Document de travail du personnel 2018-54 Maarten van Oordt
De combien de fonds propres les banques ont-elles besoin pour absorber des chocs importants? Des tests de résistance reposant sur les données rétrospectives tirées du marché boursier aident à estimer l’ampleur des volants de fonds propres nécessaires pour absorber des chocs graves, mais plausibles.

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Revues avec comités de lecture

Chapitres de livres

  • « Systemic risk of European banks: Regulators and markets »
    (avec la collaboration de C. Zhou). Chapitre 9 in « Macroprudential Policy and Practice » sous la direction de P. Mizen, de M. Rubio et de P. Turner. Macroeconomic Policy Making Series 5, 205-224. Cambridge University Press.

Travaux en cours

Formation

  • Doctorat de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Maîtrise en commerce et économique – Économie financière (avec distinction) de l’Université Erasmus de Rotterdam
  • Baccalauréat en commerce et économique (avec mention très honorable) de l’Université Erasmus de Rotterdam

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