Thibaut Duprey

Économiste principal

Thibaut Duprey est économiste principal au département de la Stabilité financière. Il s’intéresse particulièrement à l'analyse des liens entre macroéconomie et finance, aux questions de théorie bancaire, à la mesure du risque systémique, aux crises financières, et les politiques prudentielles qui y sont associées. Avant de rejoindre la banque, il était économiste à la Direction de la Stabilité Financière de la Banque de France.Il est titulaire d’un doctorat en économie de l'Ecole d'Economie de Paris.

Communiquer avec

Thibaut Duprey

Économiste principal
Stabilité financière
Stabilité du secteur réel

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Dernières parutions

Modelling the Macrofinancial Effects of a House Price Correction in Canada

Nous utilisons un ensemble de modèles d’évaluation des risques pour examiner l’incidence possible d’une correction hypothétique des prix des logements concentrée dans les régions de Toronto et de Vancouver. Nous supposons aussi que les tensions financières amplifient considérablement les effets macroéconomiques du recul des prix.
14 novembre 2018

Résilience du système financier et correction des prix des logements

Nous utilisons des modèles pour mieux comprendre et évaluer l’incidence éventuelle des risques sur le système financier. Dans notre scénario hypothétique, une correction des prix des logements et des tensions financières élevées pèsent sur l’économie. Un plus grand nombre de ménages et d’entreprises ont de la difficulté à rembourser leurs prêts. Néanmoins, les grandes banques demeurent résilientes.

How to Manage Macroeconomic and Financial Stability Risks: A New Framework

Note analytique du personnel 2018-11 Alexander Ueberfeldt, Thibaut Duprey
Les vulnérabilités du système financier accentuent les risques à la baisse pour les perspectives de croissance du PIB. Le resserrement des politiques macroprudentielles réduit considérablement les risques pour la stabilité financière liés à ces vulnérabilités. Les autorités monétaires doivent opérer un arbitrage entre les risques pour la stabilité financière et les risques macroéconomiques.

Asymmetric Risks to the Economic Outlook Arising from Financial System Vulnerabilities

Note analytique du personnel 2018-6 Thibaut Duprey
Lorsque les vulnérabilités du système financier sont élevées, elles peuvent faire peser des risques asymétriques sur les perspectives économiques. Pour illustrer cet énoncé, j’examine les perspectives économiques présentées dans la livraison d’octobre 2017 du Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada dans le contexte de deux grandes vulnérabilités du système financier, à savoir le niveau élevé d’endettement des ménages et les déséquilibres sur le marché du logement.

Recent Evolution of Canada’s Credit-to-GDP Gap: Measurement and Interpretation

Note analytique du personnel 2017-25 Timothy Grieder, Dylan Hogg, Thibaut Duprey
Au cours des dernières années, la Banque des Règlements Internationaux a constaté que l’écart du ratio crédit/PIB du Canada s’est accentué et dépasse les seuils signalant des tensions à venir dans le système bancaire.

Plus

Autre

Revues avec comités de lecture

  • « Do publicly-owned banks lend against the wind? » (2015). International Journal of Central Banking, 11(2).

Autres Publications

  • « Macroprudential framework: key questions applied to the French case » (2014). Banque de France Occasional papers, n° 9.
    (avec la collaboration de Taryk Bennani, Morgan Després, Marine Dujardin et Anna Kelber (Banque de France).

Autres documents de travail

  • « Does the heterogeneity in bank efficiency matter ? »
  • « Procyclical leverage and endogeneous Value-at-Risk constraint. »
  • « Dating Systemic Financial Stress Episodes in the EU Countries. »
    (avec la collaboration de Benjamin Klaus (BCE) et Tuomas Peltonen (BCE).
  • « Bank Capital Adjustment Process and Aggregate Lending. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
  • « A DSGE model for a Macroprudential policy assessment in France. »
    (avec la collaboration de David Gauthier (Banque de France et University Paris 1), Julien Idier (Banque de France) et Pierlauro Lopez (Banque de France).
  • « Bankscope dataset : getting started. »
    (avec la collaboration de Mathias Lé (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)).

Formation

  • Doctorat en économie, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Master Analyse des Politiques Publiques, Ecole d'Economie de Paris, France
  • Double licence droit et économie, Université de Lorraine, France