Biographie

Kerem Tuzcuoglu est économiste principal au département de la Stabilité financière. Ses recherches portent principalement sur l’économétrie théorique et appliquée, les modèles non linéaires reposant sur des séries chronologiques, et l’économétrie bayésienne appliquée à la macroéconomie et à la finance. Il a reçu son doctorat en économie de l’Université Columbia.

Domaines de recherche: Économétrie appliquée Séries chronologiques Théorie économétrique
Afficher tous

Documents de travail du personnel

Composite Likelihood Estimation of an Autoregressive Panel Probit Model with Random Effects

Document de travail du personnel 2019-16 Kerem Tuzcuoglu
La modélisation et l’estimation de données discrètes persistantes peuvent s’avérer difficiles. Dans cette étude, nous utilisons un modèle probit autorégressif avec données de panel où l’autocorrélation de la variable discrète dépend de l’autocorrélation de la variable latente. Dans ce type de modèle non linéaire, l’autocorrélation d’une variable non observée entraîne une vraisemblance incalculable contenant des intégrales de haute dimension.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Documents de travail du personnel Sujet(s) : Gestion du risque de crédit, Méthodes économétriques et statistiques, Modèles économiques Code(s) JEL : C, C2, C23, C25, C5, C58, G, G2, G24

Plus

Publications dans des revues

Autres

Documents de travail

  • Composite Likelihood Estimation of AR-Probit Model: Application to Credit Ratings
  • Output Effects of Global Food Commodity Shocks
  • Interpreting the latent dynamic factors by threshold FAVAR model