Biographie

Ruben est économiste-expert au département de la Stabilité financière. Ses travaux portent sur l’économétrie, la statistique et la finance empirique. Plus précisément, il a mené des recherches sur l’identification des modèles vectoriels structurels et les modèles de réseaux. Ruben est titulaire d’un doctorat de l’Université de Mannheim.


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Documents de travail du personnel

Estimating Large-Dimensional Connectedness Tables: The Great Moderation Through the Lens of Sectoral Spillovers

Document de travail du personnel 2021-37 Felix Brunner, Ruben Hipp
Il est essentiel de bien comprendre l’ampleur des liens intersectoriels pour prévoir l’incidence d’une crise sur l’ensemble de l’économie. Nous montrons que les techniques d’apprentissage statistique sont nettement plus efficaces que les techniques d’estimation habituelles pour mesurer des réseaux étendus de liens.

On Causal Networks of Financial Firms: Structural Identification via Non-parametric Heteroskedasticity

Document de travail du personnel 2020-42 Ruben Hipp
Les interactions commerciales des banques créent un réseau de relations qui sont cachées dans la corrélation des rendements sur les titres bancaires. Toutefois, il est important de connaître le rapport de causalité pour savoir comment les politiques choisies modifient le réseau. Dans cette étude, nous cherchons donc le réseau causal auquel s’attendent les investisseurs.

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