Rapports techniques

Vaste éventail de travaux d'importance pour les fonctions de la Banque (Politique monétaire, Système financier, Monnaie et Gestion financière) et la formulation de la politique.

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BoC–BoE Sovereign Default Database: Methodology, Assumptions and Sources

Rapport technique n° 117 David Beers, Elliot Jones, John Walsh
Jusqu’à tout récemment, peu d’efforts étaient consacrés à l’évaluation systématique des différents types de défauts souverains ainsi qu’au calcul de la valeur nominale globale des engagements qu’ils représentent. Afin de remédier à cette lacune, la Banque du Canada a développé une base de données exhaustive de défauts souverains, qui se trouve sur son site Web et qui est mise à jour en partenariat avec la Banque d’Angleterre.

IMPACT: The Bank of Canada’s International Model for Projecting Activity

Nous présentons la structure et les caractéristiques d’IMPACT (International Model for Projecting Activity), un modèle semi-structurel de l’économie mondiale utilisé à la Banque du Canada pour l’élaboration de projections et l’analyse de politiques. La constitution des principaux blocs d’IMPACT repose sur le modèle à correction rationnelle des erreurs proposé par Kozicki et Tinsley (1999), qui réussit à concilier contenu théorique et comportement empirique.

Bond Funds and Fixed-Income Market Liquidity: A Stress-Testing Approach

Ce rapport donne une description technique détaillée du modèle Ceto, utilisé pour soumettre les fonds de placement à des tests de résistance.

2017 Methods-of-Payment Survey: Sample Calibration and Variance Estimation

Rapport technique n° 114 Heng Chen, Marie-Hélène Felt, Christopher Henry
Le présent rapport technique décrit les méthodes d’échantillonnage, de pondération et d’estimation de la variance qui ont été appliquées à l’enquête de la Banque du Canada sur les modes de paiement menée en 2017. Dans le cadre d’un échantillonnage non probabiliste reposant sur des quotas, nous mettons en oeuvre la méthode itérative du quotient pour obtenir les poids de l’échantillon, en l’appliquant aux poids stratifiés a posteriori et corrigés non-paramétriquement pour la non-réponse.

The Framework for Risk Identification and Assessment

Rapport technique n° 113 Cameron MacDonald, Virginie Traclet
Les modèles d’évaluation des risques occupent une place importante parmi les outils d’analyse dont la Banque du Canada se sert pour jauger la résilience du système financier. Dans cette étude, nous décrivons le Cadre d’identification et d’évaluation des risques, une série de modèles conçus à la Banque pour quantifier l’incidence des risques liés à la stabilité financière sur l’économie dans son ensemble et sur divers participants au système financier en particulier (ménages, entreprises et banques).

The Government of Canada Debt Securities Data Set

Nous présentons un ensemble de données composé de séries chronologiques quotidiennes sur l’encours des titres d’emprunt négociables du gouvernement du Canada pour la période allant de juillet 2001 à juin 2017.

The MacroFinancial Risk Assessment Framework (MFRAF), Version 2.0

Rapport technique n° 111 Jose Fique
Ce rapport donne une description technique détaillée du Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) dans sa version actualisée. Cette nouvelle mouture, qui remplace la version présentée dans Gauthier, Souissi et Liu (2014), est le modèle de simulation que la Banque du Canada utilise pour soumettre les établissements bancaires à des tests de résistance, plus particulièrement les banques d’importance systémique nationale.

The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Estimation of the Total Private Cost for Large Businesses

Rapport technique n° 110 Valéry Dongmo Jiongo
L’enquête réalisée en 2015 par la Banque du Canada sur les coûts des différents modes de paiement pour les détaillants présente des taux de réponse faibles ainsi que des valeurs aberrantes dans deux strates de l’échantillon, à savoir les chaînes de magasins et les grandes entreprises indépendantes.

The Bank of Canada 2015 Retailer Survey on the Cost of Payment Methods: Calibration for Single-Location Retailers

Rapport technique n° 109 Heng Chen, Rallye Shen
Des pondérations sont estimées par calage pour a) réduire le biais attribuable aux non-réponses, b) réduire l’erreur de couverture et c) faire concorder les poids d’estimation de l’échantillon avec ceux de la population cible pour certaines variables d’intérêt.