Analyse du risque systémique

• Javier Ojea Ferreiro

  

  Javier est titulaire d'un doctorat (2019, cum laude, International PhD Mention, Extraordinary Award) en finance quantitative de l'Université Complutense de Madrid (UCM). Sa thèse de doctorat porte sur les avancées récentes dans les domaines des tests de résistance et du risque systémique.

  Département(s) : Stabilité financière, Analyse du risque systémique Domaine(s) de recherche: Économétrie appliquée, Économie des ressources et de l’énergie, Institutions financières, Marchés financiers, Modélisation multi-agents, Réseaux économiques et financiers, Séries chronologiques

• Ruben Hipp

  

  Ruben est économiste principal au département de la Stabilité financière.

  Département(s) : Stabilité financière, Analyse du risque systémique Domaine(s) de recherche: Économétrie appliquée, Modélisation multi-agents, Réseaux économiques et financiers, Séries chronologiques, Théorie économétrique

• Gabriel Bruneau

  

  Gabriel Bruneau est économiste principal au département de la stabilité financière de la Banque du Canada.

  Département(s) : Stabilité financière, Analyse du risque systémique Domaine(s) de recherche: Économétrie appliquée, Économie monétaire, Macroéconomie quantitative Alma Mater: Université de Montréal