Grzegorz Halaj

Chercheur principal

Grzegorz Halaj est chercheur principal au département de la Stabilité financière. Avant d’intégrer la Banque du Canada, il était économiste à la Direction générale – Politique macroprudentielle et stabilité financière de la Banque centrale européenne. Auparavant, il a travaillé comme spécialiste de la gestion actif-passif pour un grand groupe bancaire en Europe, après avoir exercé les fonctions de spécialiste de la stabilité financière à la Banque nationale de Pologne.

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Stabilité financière
Modélisation et des recherches

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Dernières parutions

Interconnected Banks and Systemically Important Exposures

Document de travail du personnel 2019-44 Alan Roncoroni, Stefano Battiston, Marco D’Errico, Grzegorz Halaj, Christoffer Kok
Comment les liens d’interdépendance entre les banques de la zone euro contribuent-ils à la vulnérabilité du système bancaire? Nous étudions les interconnexions directes (prêts entre les banques) et indirectes (exposition des banques à des secteurs semblables de l’économie). Ces liens complexes rendent le système bancaire plus vulnérable aux risques de contagion.

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Documents de travail

Revues par un comité de lecture

Papiers sur la Politique

  • « STAMP€: Stress-Test Analytics for Macroprudential Purposes in the euro area »,
    ed. Dees S., Henry J., Martin R., (contribution to Chapters 12 and 14), 2017.
  • "Analysis of Central Clearing Interdependencies, (contributor), Report to G20, FSB-CPMI-IOSCO Study Group, 2017.
  • « Contagion and interbank networks »,
    (avec la collaboration de Kok C.), chapter in Computational Network Theory: Theoretical Foundations and Applications (Wiley-Blackwell), ed. Dehmer M., Emmert-Streib F., Pickl S., p. 97-136, 2015.
  • « Systemic Valuation of Banks: Interbank Equilibrium and Contagion »,
    (chapter) Advances in Network Analysis and its Applications (Springer), ed. Kranakis E., p. 57-83, septembre 2012.

Formation

  • Doctorat en mathématiques financières (École d’économie de Varsovie)

Intérêts de recherche

  • Modélisation du comportement optimal des institutions financières, modélisation de la contagion d’agents multiples et du système financier, tests de résistance macroprudentiels

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