Juan C. Reboredo

Cet article examine le lien entre l’exposition à l’IA perçue par le marché et les gains et pertes extrêmes du secteur financier dans cinq marchés. Pour ce faire, nous utilisons des décompositions des pertes attendues et de l’asymétrie afin de distinguer les scénarios liés au secteur de l’IA, à la conjoncture macroéconomique, au système dans son ensemble et au secteur financier.

Nous cherchons à savoir si les produits dérivés de crédit des sociétés tiennent compte du risque associé à la transition climatique. Nous constatons que le risque lié à la transition climatique a des effets économiques asymétriques et considérables sur le risque de crédit des sociétés plus vulnérables, et des effets négligeables sur les autres sociétés.