Hani Soubra

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Documents d'analyse du personnel

Canadian Bank Balance-Sheet Management: Breakdown by Types of Canadian Financial Institutions

Document d’analyse du personnel 2012-7 David Xiao Chen, H. Evren Damar, Hani Soubra, Yaz Terajima
Les auteurs étudient les ratios de levier, de fonds propres et de liquidité des banques au Canada. Ces ratios sont d’importants indicateurs des différents types de risques du point de vue de la gestion des bilans bancaires. Les auteurs prêtent une attention particulière aux observations concernant différents types d’établissements, notamment les banques de petite taille auxquelles on est historiquement moins attentif.

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Publications de la Banque

Articles de la Revue de la Banque du Canada

16 août 2012

Une analyse des indicateurs de risque de bilan au sein des institutions financières canadiennes

Cet article examine l’évolution dans plusieurs types d’institution financière au Canada de quatre indicateurs de risque de bilan – les ratios de levier, de fonds propres, de liquidité de l’actif et de financement – au cours des trois dernières décennies. Les changements apportés à la réglementation du secteur bancaire qui pourraient avoir contribué à la dynamique observée y sont aussi décrits. Les auteurs constatent que les divers indicateurs de risque de bilan ont reculé dans la plupart des institutions autres que les six grandes banques, mais qu’ils sont demeurés relativement inchangés dans ces dernières. Ils notent par ailleurs une hétérogénéité croissante de ces indicateurs parmi les institutions financières. Le repli général et l’accentuation de l’hétérogénéité sont survenus dans la foulée de changements d’ordre réglementaire, comme l’entrée en vigueur en 1995 de lignes directrices sur la liquidité de financement et l’imposition aux banques, en 2000, d’exigences individualisées en matière de levier. En resserrant la gestion des risques de bilan, ces règlements ont vraisemblablement contribué à rendre le secteur bancaire plus résilient.

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