17 mai 2012
Comprendre le risque systémique au sein du secteur bancaire : le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers
Le Cadre d’évaluation des risques macrofinanciers (CERM) modélise les liens d’interdépendance entre la liquidité et la solvabilité au sein d’un système financier comptant de multiples établissements reliés entre eux par un réseau. Il intègre le risque de liquidité de financement comme résultat endogène des interactions entre le risque de solvabilité et le profil de liquidité […]