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Progrès récents de la recherche dans les domaines des titres à revenu fixe et de la macrofinance

Mot de bienvenue

Ali Dastmalchian, doyen, École de commerce Beedie, Université Simon Fraser

Séance 1 : Communication de la politique monétaire

Président des séances du matin : Jens Christensen, Banque fédérale de réserve de San Francisco

Central Bank Communication and the Yield Curve

Matteo Leombroni, Université de Stanford
Andrea Vedolin, London School of Economics et Centre for Economic Policy Research
Gyuri Venter, École de commerce de Copenhague
Paul Whelan, École de commerce de Copenhague

Commentateur : John Rogers, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale

Identifying the Effects of Partially-Measured News Surprises

Refet Gürkaynak, Université Bilkent et Centre for Economic Policy Research
Burcin Kisacikoglu, Université Bilkent
Jonathan Wright, Université Johns Hopkins

Commentateur : Eric Swanson, Université de Californie à Irvine

Séance 2 : Canaux de transmission de l’assouplissement quantitatif

Expectation and Duration at the Effective Lower Bound

Thomas King, Banque fédérale de réserve de Chicago

Commentateur : Don Kim, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale

Quantitative Easing and the Fiscal Theory

Alexandre Corhay, Université de Toronto
Howard Kung, London Business School
Gonzalo Morales, Université de l’Alberta

Commentateur : Ian Dew-Becker, École de gestion Kellogg, Université Northwestern

Term Structure and Macro-Financial Linkages

Présentation : Lynn Patterson, sous-gouverneure, Banque du Canada

Conférencier : Tobias Adrian, conseiller financier et directeur du département des Marchés monétaires et de capitaux, Fonds monétaire international

Séance 3 : Tendances macroéconomiques et courbe de rendement

Président des séances de l’après-midi : Jean-Sébastien Fontaine, Banque du Canada

Interest Rates Under Falling Stars

Michael Bauer, Banque fédérale de réserve de San Francisco
Glenn Rudebusch, Banque fédérale de réserve de San Francisco

Commentatrice : Anna Cieslak, École de commerce Fuqua, Université Duke

A Time Series Model of Interest Rates With the Effective Lower Bound

Benjamin Johannsen, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale
Elmar Mertens, Banque des Règlements Internationaux

Commentateur : Greg Duffee, Université Johns Hopkins

Séance 4 : Risque de crédit

Affine Modelling of Credit Risk, Pricing of Credit Events and Contagion

Alain Monfort, Centre de recherche en économie et statistique et Banque de France
Fulvio Pegoraro, Banque de France et Centre de recherche en économie et statistique
Jean-Paul Renne, HEC Lausanne
Guillaume Roussellet, École de commerce Stern, Université de New York

Commentateur : Gustavo Schwenkler, Université de Boston

Credit-Implied Volatility

Bryan Kelly, Université de Chicago et National Bureau of Economic Research
Gerardo Manzo, Université de Chicago et Two Sigma
Diogo Palhares, AQR

Commentateur : Lukas Schmid, École de commerce Fuqua, Université Duke

Séance 5 : Évaluation des actifs et primes de risque

Président des séances du matin : Michael Bauer, Banque fédérale de réserve de San Francisco

Low Inflation: High Default Risk and High Equity Valuations

Harjoat Bhamra, Imperial College Business School
Christian Dorion, HEC Montréal
Alexandre Jeanneret, HEC Montréal
Michael Weber, École de commerce Booth, Université de Chicago

Commentatrice : Min Wei, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale

Ambiguity, Nominal Bond Yields, and Real Bond Yields

Guihai Zhao, Banque du Canada

Commentatrice : Carolin Pflueger, Université de la Colombie-Britannique

Séance 6 : Incertitude et volatilité

The Term Structure and Inflation Uncertainty

Tomas Breach, Banque fédérale de réserve de Chicago
Stefania D’Amico, Banque fédérale de réserve de Chicago
Athanasios Orphanides, École de gestion Sloan, MIT

Commentateur : Philippe Mueller, London School of Economics

What Fed Funds Futures Tell Us about Monetary Policy Uncertainty

Jean-Sébastien Fontaine, Banque du Canada

Commentateur : Albert Chun, Université du Queensland

Mot de la fin

Glenn Rudebusch, conseiller principal en politiques, Banque fédérale de réserve de San Francisco

Type(s) de contenu : Colloques et ateliers