Barbara Sadaba

Analyste principale

Biographie

Barbara Sadaba est analyste principale au département des Analyses de l’économie internationale de la Banque du Canada. Ses recherches s’inscrivent dans les domaines de la macroéconomie et de l’économétrie appliquées. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’étude des déterminants cachés des prix sur les marchés financiers internationaux en modélisant des séries chronologiques à l’aide de modèles d’espace d’états, à la fois dans des cadres bayésien et fréquentiste. Barbara est titulaire d’un doctorat en économie décerné par l’Université Erasmus de Rotterdam et l’Institut Tinbergen aux Pays-Bas.


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Documents de travail du personnel

Cyclicality of Schooling: New Evidence from Unobserved Components Models

Document de travail du personnel 2020-38 Barbara Sadaba, Sunčica Vujič, Sofia Maier
Quelle est l’incidence variable dans le temps des cycles économiques sur les décisions d’investir dans le capital humain?

Detecting Scapegoat Effects in the Relationship Between Exchange Rates and Macroeconomic Fundamentals

Document de travail du personnel 2017-22 Lorenzo Pozzi, Barbara Sadaba
Nous présentons dans cette étude un nouveau test pour le modèle de taux de change fondé sur la théorie du bouc émissaire (scapegoat model of exchange rates). Le test vise à renforcer le lien entre cette théorie et sa traduction empirique. Ce nouveau test comporte plusieurs étapes.

Assessing the Predictive Ability of Sovereign Default Risk on Exchange Rate Returns

Document de travail du personnel 2017-19 Claudia Foroni, Francesco Ravazzolo, Barbara Sadaba
Un accroissement du risque souverain est souvent associé à de fortes variations des taux de change. Du coup, les anticipations quant à l’éventualité d’une défaillance souveraine peuvent apporter de l’information utile sur les mouvements futurs des taux de change.

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Publications dans des revues

Revues avec comités de lecture

  • « Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rate returns ».
    (avec la collaboration de C. Foroni et F. Ravazzolo). Journal of International Money and Finance, 2018, vol. 81, p. 242-264.
  • « Detecting scapegoat effects in the relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals: a new approach ». (avec la collaboration de L. Pozzi). Macroeconomic Dynamics, 2018, p. 1-44.