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Forecasting Inflation with the M1-VECM: Part Two

Document de travail du personnel 1998-6 Walter Engert, Scott Hendry
La banque centrale se préoccupe essentiellement de l'orientation générale que prendra l'inflation à l'avenir et non des fluctuations passagères qu'elle affiche. Les auteurs de l'étude ont donc choisi de se pencher sur la prévision d'une mesure simple de la tendance de l'inflation, le taux d'augmentation de l'IPC sur huit trimestres. Leur objectif principal est d'améliorer […]

Predicting Canadian Recessions Using Financial Variables: A Probit Approach

Document de travail du personnel 1998-5 Joseph Atta-Mensah, Greg Tkacz
Les auteurs étudient la faculté de certaines variables financières d'aider à prévoir les récessions au Canada. Sur le plan méthodologique, ils s'inspirent étroitement d'Estrella et Mishkin (1998), qui utilisent un modèle probit pour prédire les récessions de l'économie américaine jusqu'à huit trimestres à l'avance. Leur principale conclusion est que l'écart entre le rendement des obligations […]

The Benefits of Low Inflation: Taking Stock

Rapport technique n° 83 Brian O'Reilly
L'auteur examine les recherches empiriques consacrées aux avantages d'un bas niveau d'inflation, en particulier les études menées depuis 1990, en faisant appel à la grille d'analyse retenue dans la section qui traitait de ces avantages dans le Rapport annuel du gouverneur de la Banque du Canada pour l'année 1990.
25 mars 1998

La tenue future de l'économie canadienne

Discours Gordon Thiessen Canadian Club de Winnipeg Winnipeg (Manitoba)
Les mesures de politique monétaire ne font pleinement sentir leurs effets sur l'économie qu'après une période de un à deux ans. La conduite de la politique monétaire doit par conséquent être fondée sur l'opinion que nous nous faisons de ce que sera la situation économique non pas dans un jour ni dans un mois, mais bien dans un à deux ans.

A Discussion of the Reliability of Results Obtained with Long-Run Identifying Restrictions

Document de travail du personnel 1998-4 Pierre St-Amant, David Tessier
Dans un article récent, Faust et Leeper (1997) analysent les raisons pour lesquelles on ne pourrait se fier aux déductions tirées de vecteurs autorégressifs structurels (VARS) assortis de restrictions d'identification à long terme. Pierre St-Amant et David Tessier soutiennent, dans leur étude, que la portée pratique des arguments invoqués par ces auteurs n'est pas dramatique. […]

Tendance des dépenses publiques et de l'inflation et évolution comparative du taux de chômage au Canada et aux États-Unis

Document de travail du personnel 1998-3 Pierre St-Amant, David Tessier
L'objectif des auteurs est ici d'isoler les contributions respectives des politiques budgétaire et monétaire canadiennes et étasuniennes à l'évolution des taux de chômage des deux pays. La méthode utilisée consiste à estimer des modèles VAR et à utiliser des restrictions d'identification de long terme pour faire une analyse structurelle. Les chocs de politique budgétaire sont […]

The Financial Services Sector: Past Changes and Future Prospects

Rapport technique n° 82 Charles Freedman, Clyde Goodlet
Le secteur des services financiers traverse depuis quelques années une période de mutation profonde. Les auteurs de l'étude analysent certains des changements clés survenus dans ce secteur ainsi que les défis qu'ont à relever les fournisseurs de services financiers et les organes de réglementation.
Type(s) de contenu : Travaux de recherche du personnel, Rapports techniques Sujet(s) : Services financiers Code(s) JEL : G, G2
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