La Banque du Canada et le BSIF lancent un projet pilote sur des scénarios de risques liés aux changements climatiques
La Banque du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) ont annoncé aujourd’hui des plans en vue de mener un projet pilote visant à utiliser des scénarios liés aux changements climatiques pour mieux comprendre les risques pesant sur le système financier associés au passage à une économie à faibles émissions de carbone. Un petit groupe d’institutions représentant des banques et des compagnies d’assurance participeront au projet.
L’analyse de scénarios est un outil utile pour identifier les risques possibles dans un environnement sujet à une incertitude considérable. Les scénarios liés aux changements climatiques se rapportant au passage à une économie à faibles émissions de carbone portent sur différentes options de réduction des émissions — déterminées par des changements aux politiques, à la technologie et aux préférences des consommateurs et des investisseurs — et leur incidence sur l’économie et le système financier.
Le projet vise à :
- créer la capacité pour les autorités et les institutions financières d’analyser des scénarios liés aux changements climatiques et soutenir la capacité du secteur financier canadien à accroître la communication de l’information sur les risques liés aux changements climatiques;
- rehausser la compréhension des autorités et des institutions financières de l’exposition potentielle du secteur financier aux risques associés au passage à une économie à faibles émissions de carbone;
- améliorer la compréhension des autorités par rapport aux pratiques de gouvernance et de gestion du risque des institutions financières en ce qui concerne les risques et les possibilités liés au climat.
« Les changements climatiques sont un grand défi pour l’économie et ils sont en accélération. Nous devons augmenter la cadence de nos travaux pour comprendre les répercussions sur l’économie et le système financier, a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Le projet nous permettra d’acquérir de précieuses connaissances pour évaluer et gérer les risques liés aux changements climatiques. Avec l’aide de représentants du secteur privé, nous serons en mesure de mettre à profit la combinaison de l’analyse du climat et des données financières pour faire en sorte que nous disposions de la meilleure information possible pour réaliser notre mandat. »
« Tout le monde, y compris le secteur financier, devra s’adapter à la nouvelle réalité des changements climatiques. La forme que prendra cette nouvelle réalité dépendra de nombreux enjeux complexes et de beaucoup de facteurs encore inconnus, a affirmé Jeremy Rudin, surintendant du BSIF. Ce projet pilote nous permettra de mieux cibler notre attention sur les aspects prudentiels des changements climatiques. »
En s’appuyant sur des travaux existants sur des scénarios pour l’économie mondiale, la Banque et le BSIF commenceront par mettre au point un ensemble de scénarios adaptés au Canada. À l’aide de ces scénarios, les participants exploreront les possibles expositions au risque de leurs bilans. La Banque et le BSIF publieront, vers la fin de 2021 selon le calendrier actuel, un rapport présentant plus en détail les scénarios établis, la méthodologie, les hypothèses et les principales sensibilités.
Le projet ne vise pas à évaluer l’exposition individuelle aux risques liés au climat des institutions financières ni la résilience face aux risques de transition du secteur financier dans son ensemble. De plus, le choix des participants ne constitue pas une validation de leurs approches en place en matière de gestion ou de communication des risques liés aux changements climatiques.
Les institutions financières suivantes participeront au projet :
- Banque Royale du Canada
- Financière Sun Life
- Groupe Banque TD
- Groupe Co-operators limitée
- Intact Corporation financière
- Manuvie
Renseignements supplémentaires
- Les travaux de la Banque sur les risques liés au climat découlent de son rôle général d’évaluer les risques pour la stabilité du système financier
- Les scénarios liés aux changements climatiques mis au point pour le projet seront fondés sur les travaux réalisés par des chercheurs de la Banque du Canada.
- En 2019, la Banque est devenue membre du Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) et a commencé à intégrer des risques liés aux changements climatiques à sa Revue du système financier.
- Les travaux de recherche et d’analyse découlant du plan de recherche pluriannuel axé sur les risques liés aux changements climatiques de la Banque sont publiés dans le portail sur le système financier.
- Les travaux du BSIF sur les risques liés aux changements climatiques portent sur les conséquences possibles sur la solidité financière individuelle des banques, des assureurs et des régimes de retraite privés ainsi que sur la stabilité du système financier dans son ensemble.
- Le BSIF travaille de concert avec des homologues internationaux en tant que participant actif du Sustainable Insurance Forum, un regroupement d’autorités de réglementation financière soutenu par l’ONU.
- Vers le début de 2021, le BSIF publiera un document de travail sur la préparation aux risques liés aux changements climatiques et le renforcement de la résilience financière.