Understanding Systemic Risks in the Canadian Financial System

Cette étude examine les efforts récents de surveillance et d’évaluation du risque systémique dans le système financier canadien et définit un cadre pour les futures simulations de crises à l’échelle du système. Nous examinons comment les interconnexions réelles et perçues – entre les banques et les institutions financières non bancaires, les entités canadiennes et étrangères et les institutions de différentes tailles – façonnent la propagation des tensions financières. Nous passons ensuite en revue les avancées dans les approches de simulation de crises à l’échelle du système, y compris les modèles multi-agents et les modèles d’équilibre qui intègrent les mécanismes d’amplification à la baisse et les effets de rétroaction macrofinanciers. Enfin, nous proposons une boîte à outils pour les simulations de crises et simulations de crises inversées à l’échelle du système canadien, conçue pour soutenir l’évaluation de la résilience du système financier.