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Stabilité financière
Modélisation et des recherches

Banque du Canada
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Macroeconomic Uncertainty Through the Lens of Professional Forecasters

Document de travail du personnel 2016-5 Soojin Jo, Rodrigo Sekkel
Nous analysons l’évolution de l’incertitude macroéconomique aux États-Unis, à partir des erreurs de projection de différents indicateurs économiques. Celles-ci donnent des renseignements détaillés qui nous permettent de dégager une mesure subjective en temps réel de l’incertitude dans un cadre de référence simple.

Heterogeneity in the Dynamic Effects of Uncertainty on Investment

Document de travail du personnel 2015-34 Sungje Byun, Soojin Jo
Dans quelle mesure l’incertitude agrégée entourant les profits influence-t-elle les décisions d’investissement de l’entreprise? Les auteurs proposent une adaptation parcimonieuse d’un modèle autorégressif conditionnellement hétéroscédastique à facteurs pour exploiter des données sur le chiffre d’affaires d’un panel de sous-secteurs et parvenir à une estimation à la fois efficiente et maniable de la volatilité agrégée.

Revisiting the Macroeconomic Impact of Oil Shocks in Asian Economies

Document de travail du personnel 2015-23 Juncal Cunado, Soojin Jo, Fernando Perez de Gracia
À l’aide d’un modèle vectoriel autorégressif structurel, les auteurs analysent l’incidence macroéconomique des chocs pétroliers dans quatre des économies asiatiques les plus consommatrices de pétrole. S’appuyant sur des restrictions de signe, ils distinguent trois types de chocs, à savoir un choc d’offre, un choc de demande créé par l’activité économique mondiale et un choc spécifique de demande.

The Effects of Oil Price Uncertainty on the Macroeconomy

Document de travail du personnel 2012-40 Soojin Jo
L’auteure analyse les effets de l’incertitude des cours du pétrole sur l’activité économique réelle à l’aide d’un modèle VAR trimestriel dont les équations de moyenne incluent un terme de volatilité stochastique. La volatilité stochastique permet à l’incertitude entourant les prix du pétrole de varier indépendamment de leur niveau; l’incidence de cette incertitude peut ainsi être étudiée dans un cadre plus flexible qui reste maniable.

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