Rodrigo Sekkel

Chercheur principal

Rodrigo Sekkel est chercheur principal au sein de l’Équipe de l’analyse et de la recherche en matière de politique monétaire, au département des Marchés financiers de la Banque du Canada. Ses recherches portent sur la macroéconomie et la finance empiriques. Il s’intéresse plus particulièrement aux prévisions dans un environnement riche en données, à l’identification des effets dynamiques de la politique monétaire et à la volatilité macroéconomique.

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Rodrigo Sekkel

Chercheur principal
Marchés financiers
Analyse et recherche en matière de politique monétaire

Banque du Canada
234, rue Wellington
Ottawa, ON, K1A 0G9

Curriculum vitae

Dernières parutions

Does US or Canadian Macro News Drive Canadian Bond Yields?

Note analytique du personnel 2018-38 Bruno Feunou, Rodrigo Sekkel, Morvan Nongni Donfack
Nous montrons que les nouvelles macroéconomiques expliquent une bonne part des mouvements trimestriels des rendements des obligations du gouvernement canadien, alors que leurs mouvements quotidiens tiennent principalement à d’autres facteurs. Nous montrons, en outre, que ce sont les nouvelles économiques américaines, et non pas canadiennes, qui expliquent l’essentiel des variations trimestrielles des rendements obligataires canadiens.

Evaluating the Bank of Canada Staff Economic Projections Using a New Database of Real-Time Data and Forecasts

Document de travail du personnel 2018-52 Julien Champagne, Guillaume Poulin-Bellisle, Rodrigo Sekkel
Nous présentons une nouvelle base de données en temps réel et de prévisions tirées des projections économiques du personnel de la Banque du Canada. Nous évaluons ensuite les prévisions relatives à la croissance du PIB et à l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation depuis 1982.

Nowcasting Canadian Economic Activity in an Uncertain Environment

Document d’analyse du personnel 2018-9 Tony Chernis, Rodrigo Sekkel
Dans cette étude, nous examinons la prévision à court terme du produit intérieur brut (PIB) réel du Canada et de ses composantes de dépenses en combinant les prévisions pour la période en cours tirées de différents modèles. Nous appliquons une suite d’outils de prévision à un ensemble de données de taille moyenne afin de prévoir l’évolution du PIB réel trimestriel et de ses composantes de dépenses.

Changes in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada

Document de travail du personnel 2017-39 Julien Champagne, Rodrigo Sekkel
Nous utilisons de l’information narrative ainsi qu’une nouvelle base de données en temps réel et des prévisions provenant des projections économiques établies par le personnel de la Banque du Canada de 1974 à 2015 pour construire une nouvelle mesure de chocs de politique monétaire et estimons les effets de la politique monétaire au Canada.

A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth

Document de travail du personnel 2017-2 Tony Chernis, Rodrigo Sekkel
Nous estimons un modèle à facteurs dynamiques (MFD) applicable à la prévision du produit intérieur brut du Canada pour la période en cours. L’estimation du modèle combine des indicateurs qualitatifs et quantitatifs et s’appuie également sur un ensemble de statistiques contenant un grand nombre de données internationales.

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Publications

  • « Changes in Monetary Regimes and the Identification of Monetary Policy Shocks: Narrative Evidence from Canada »,
    (avec la collaboration de Julien Champagne), Journal of Monetary Economics, à venir.
  • « The Real-Time Properties of the Bank of Canada's Staff Output Gap Estimates »,
    (avec la collaboration de Julien Champagne et Guillaume Poulin-Bellisle), Journal of Money, Credit and Banking, à venir.
  • « The Global Financial Cycle, Monetary Policies and Macroprudential Regulations in Small, Open Economies ».
    (avec la collaboration de Gregory Bauer, Gurnain Pasricha et Yaz Terajima), Canadian Public Policy, à venir.
  • « Macroeconomic Uncertainty Through the Lens of Professional Forecasters »,
    (avec la collaboration de Soojin Jo),Journal of Business & Economic Statistics, 2017, DOI: 1080/07350015.2017.1356729.
  • « Model Confidence Sets and Forecast Combination »,
    (avec la collaboration de Jon Samuels), International Journal of Forecasting, vol. 33, no 1 (2017), p. 48-60.
  • « A Dynamic Factor Model for Nowcasting Canadian GDP Growth »,
    (avec la collaboration de Tony Chernis), Empirical Economics , (2017), p. 1-18.
  • « Balance Sheets of Financial Intermediaries: Do They Forecast Economic Activity? ». International Journal of Forecasting , vol. 31, no 2 (2015), p. 263-275.
  • « International Spillovers of Policy Uncertainty »,
    (avec la collaboration de Stefan Klößner), Economics Letters , vol. 124, no 3 (2014), p. 508-512.
  • « International Evidence on Bond Risk Premia », Journal of Banking & Finance, vol. 35, no 1 (2011), p. 174-181.

Formation

  • Doctorat, Université Johns Hopkins
  • Maîtrise ès arts, Université de São Paulo
  • Baccalauréat ès arts, Université de São Paulo