L'auteur évalue différentes approches fondées sur l'emploi d'indicateurs mensuels pour prévoir le PIB chinois pour le trimestre courant et le trimestre à venir. Il a recours à trois techniques d'estimation à fréquence mixte : la première est basée sur un indicateur de l'activité économique (Liu et autres, 2007); la deuxième utilise la moyenne des valeurs calculées au moyen de différents modèles indicateurs (Stock et Watson, 2004); la dernière fait appel à un modèle factoriel statique (Stock et Watson, 2002). D'après les résultats qu'il obtient, chacune de ces approches peut produire des projections hors échantillon bien meilleures que des modèles autorégressifs simples. L'auteur examine également si le fait de combiner les méthodes de prévision offre des avantages. Il constate que la prévision la plus exacte pour le trimestre courant résulte de la combinaison d'un modèle factoriel et d'un modèle indicateur. La meilleure prévision pour le trimestre à venir est tirée d'un modèle factoriel. L'auteur conclut globalement que ces modèles, ou des combinaisons de ceux-ci, donnent lieu à des réductions pouvant aller jusqu'à 60 % de la racine de l'erreur quadratique moyenne par rapport à des modèles autorégressifs simples.