Biographie

Dmitry Matveev occupe le poste de chercheur principal dans la section des études sur la politique monétaire et la finance du Département de l'analyse économique du Canada. Ses intérêts de recherche comprennent la macroéconomie, l'économie monétaire et la politique monétaire et fiscale. Dmitry possède une expérience antérieure en tant que chercheur postdoctoral à l'Université de Mannheim, en Allemagne. Il détient un doctorat en économie de l'Universitàt Autonòma de Barcelona.


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Notes analytiques du personnel

Le taux neutre au Canada : mise à jour de 2020

Note analytique du personnel 2020-24 Dmitry Matveev, Julien McDonald-Guimond, Rodrigo Sekkel
Le taux d’intérêt neutre est important pour les banques centrales, car il aide à mesurer l’orientation de la politique monétaire. En nous fondant sur les plus récentes données, nous présentons des estimations actualisées du taux neutre canadien, dont les facteurs fondamentaux devraient être grandement touchés par la pandémie de COVID-19.

Furor over the Fed : Presidential Tweets and Central Bank Independence

Note analytique du personnel 2019-33 Antoine Camous, Dmitry Matveev
Nous montrons comment les données de marché peuvent renseigner sur les relations entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux sont des contrats privés qui reflètent les attentes des investisseurs en matière de politique monétaire.

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Documents de travail du personnel

Monetary Policy and Government Debt Dynamics Without Commitment

Document de travail du personnel 2019-52 Dmitry Matveev
Je démontre que l’échéance des titres de dette publique influe sur la conduite optimale des politiques monétaire et budgétaire en période de réduction de la dette publique. À l’aide d’un modèle de type néokeynésien, j’étudie un jeu dynamique dans lequel il y a absence d’engagement des autorités monétaire et budgétaire, et dans lequel je caractérise les incitations qui déterminent le choix des taux d’intérêt.

Do Survey Expectations of Stock Returns Reflect Risk Adjustments?

Document de travail du personnel 2019-11 Klaus Adam, Dmitry Matveev, Stefan Nagel
Constatant que les données d’enquête sur les rendements attendus des actions ne correspondent pas aux anticipations rationnelles fondées sur des probabilités réelles, nous examinons si elles pourraient concorder avec d’autres hypothèses soulevées dans la littérature sur les anticipations relatives à l’évaluation des actifs.

Time-Consistent Management of a Liquidity Trap with Government Debt

Document de travail du personnel 2018-38 Dmitry Matveev
Cette étude s’intéresse aux politiques monétaire et budgétaire optimales et discrétionnaires lorsque la valeur plancher des taux d’intérêt nominaux se fait, à l’occasion, contraignante. Un modèle intégrant des rigidités nominales et une dette publique de long terme est utilisé à cette fin. Lorsque les taux atteignent leur valeur plancher, une réduction temporaire de la dette publique est optimale.

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Publications dans des revues

Autres

  • "Furor over the Fed: A President's Tweets and Central Bank Independence"
    (avec la collaboration de Antoine Camous), CESifo Economic Studies. 2020. À venir.
  • "Time-Consistent Management of a Liquidity Trap with Government Debt"
    Journal of Money, Credit, and Banking. 2020. À venir.
  • "Do Survey Expectations of Stock Returns Reflect Risk-Adjustments?"
    (avec la collaboration de Klaus Adam et Stefan Nagel), Journal of Monetary Economics. 2020. À venir.